PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUX.DE с H41G.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUX.DE с H41G.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CBUX.DE (iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) and H41G.DE (HSBC MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CBUX.DE is a Utilities Equities fund tracking the FTSE Global Core Infrastructure Index, while H41G.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Small Cap SRI ESG Leaders Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUX.DE returned 10.54%/yr vs 13.46%/yr for H41G.DE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CBUX.DE charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for H41G.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUX.DE и H41G.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (CBUX.DE) и HSBC MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41G.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CBUX.DE показывает доходность 14.81%, а H41G.DE немного ниже – 14.76%.

CBUX.DE

1 день
0.49%
1 месяц
1.14%
С начала года
14.81%
6 месяцев
15.89%
1 год
20.39%
3 года*
10.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

H41G.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.53%
С начала года
14.76%
6 месяцев
15.01%
1 год
28.17%
3 года*
13.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUX.DE и H41G.DE

2026 (YTD)202520242023
CBUX.DE
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)		14.81%0.75%14.53%-1.47%
H41G.DE
HSBC MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF USD (Acc)		14.76%3.96%12.21%3.75%

Correlation

The correlation between CBUX.DE and H41G.DE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2023 г.

0.44

Over the past year, the correlation between CBUX.DE and H41G.DE has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)

HSBC MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CBUX.DE:
CBUX.DE с VGVE.DECBUX.DE с XCTW.DECBUX.DE с DEGC.DECBUX.DE с ZPRS.DECBUX.DE с EUNL.DECBUX.DE с IBCZ.DECBUX.DE с ISPA.DE
Часто сравнивают с H41G.DE:
H41G.DE с H4ZF.DEH41G.DE с H4Z6.DEH41G.DE с AMEC.DEH41G.DE с BBCK.DEH41G.DE с CBUI.DEH41G.DE с H4ZY.DEH41G.DE с H4ZA.DE

Доходность на риск

CBUX.DE vs. H41G.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUX.DE
Ранг доходности на риск CBUX.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUX.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUX.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUX.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUX.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUX.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
H41G.DE
Ранг доходности на риск H41G.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H41G.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H41G.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H41G.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H41G.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H41G.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUX.DE c H41G.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (CBUX.DE) и HSBC MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41G.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBUX.DEH41G.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.09

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.92

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

3.48

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

13.65

-2.70

CBUX.DE vs. H41G.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUX.DE на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H41G.DE равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUX.DE и H41G.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBUX.DE и H41G.DE

Максимальная просадка CBUX.DE за все время составила -14.96%, что меньше максимальной просадки H41G.DE в -24.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUX.DE и H41G.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUX.DEH41G.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.96%

-24.84%

+9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

-8.12%

+3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.96%

-24.84%

+9.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-4.80%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.07%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUX.DE и H41G.DE

iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (CBUX.DE) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с HSBC MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41G.DE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что CBUX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H41G.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUX.DEH41G.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

2.68%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

9.95%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

13.53%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.99%

15.70%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

15.70%

-3.71%

Сравнение комиссий CBUX.DE и H41G.DE

CBUX.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии H41G.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUX.DE и H41G.DE

Ни CBUX.DE, ни H41G.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CBUX.DE and H41G.DE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H41G.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H41G.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for CBUX.DE.

CBUX.DE is categorized as Utilities Equities, while H41G.DE is Global Equities. CBUX.DE tracks FTSE Global Core Infrastructure Index, while H41G.DE tracks MSCI World Small Cap SRI ESG Leaders Select. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.65% for CBUX.DE and 0.25% for H41G.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUX.DE и H41G.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор