Сравнение CBUS.DE с X03G.DE
CBUS.DE (iShares Core UK Gilts UCITS ETF (EUR Hedged) Dist) and X03G.DE (Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - CBUS.DE tracks the FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks (EUR Hedged) while X03G.DE tracks the iBoxx® EUR Germany. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUS.DE returned 0.65%/yr vs 0.86%/yr for X03G.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBUS.DE charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for X03G.DE.
Доходность
Сравнение доходности CBUS.DE и X03G.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBUS.DE показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у X03G.DE с доходностью -0.04%.
CBUS.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 0.16%
- 3 года*
- 0.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
X03G.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- 0.86%
- 5 лет*
- -3.03%
- 10 лет*
- -1.28%
Сравнение доходности по годам CBUS.DE и X03G.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CBUS.DE iShares Core UK Gilts UCITS ETF (EUR Hedged) Dist | -1.94% | 3.15% | -5.02% | 2.14% | 5.57% |
X03G.DE Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF | -0.04% | -1.48% | 0.14% | 5.23% | -2.19% |
Correlation
The correlation between CBUS.DE and X03G.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2022 г. | 0.74 |
The correlation between CBUS.DE and X03G.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBUS.DE vs. X03G.DE — Ранг доходности на риск
CBUS.DE
X03G.DE
Сравнение CBUS.DE c X03G.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core UK Gilts UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (CBUS.DE) и Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (X03G.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBUS.DE | X03G.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.94 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.47 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | -0.99 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBUS.DE | X03G.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | -0.37 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.04 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CBUS.DE и X03G.DE
Максимальная просадка CBUS.DE за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки X03G.DE в -23.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUS.DE и X03G.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBUS.DE | X03G.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.79% | -23.87% | +11.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.66% | -2.89% | -2.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.48% | -5.00% | -2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.94% | -19.28% | +11.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -7.77% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 1.38% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBUS.DE и X03G.DE
iShares Core UK Gilts UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (CBUS.DE) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (X03G.DE) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что CBUS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с X03G.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBUS.DE | X03G.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | 1.43% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.93% | 2.89% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.13% | 3.68% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.34% | 6.16% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 5.15% | +3.19% |
Сравнение комиссий CBUS.DE и X03G.DE
CBUS.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии X03G.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBUS.DE и X03G.DE
Дивидендная доходность CBUS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, тогда как X03G.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUS.DE iShares Core UK Gilts UCITS ETF (EUR Hedged) Dist | 4.52% | 4.23% | 3.74% | 2.40% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
X03G.DE Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
CBUS.DE and X03G.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBUS.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBUS.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for X03G.DE.
CBUS.DE tracks FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks (EUR Hedged), while X03G.DE tracks iBoxx® EUR Germany. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.09% for CBUS.DE and 0.15% for X03G.DE.
Подберите оптимальное распределение для CBUS.DE и X03G.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор