PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUN.DE с SXRV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUN.DE с SXRV.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBUN.DE (iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc)) and SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CBUN.DE is a Technology Equities fund tracking the STOXX® Global Digital Entertainment and Education, while SXRV.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUN.DE returned 29.59%/yr vs 24.53%/yr for SXRV.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CBUN.DE charges 0.40%/yr vs 0.36%/yr for SXRV.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUN.DE и SXRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc) (CBUN.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUN.DE показывает доходность 27.45%, что значительно выше, чем у SXRV.DE с доходностью 20.57%.

CBUN.DE

1 день
-1.30%
1 месяц
12.33%
С начала года
27.45%
6 месяцев
25.10%
1 год
32.37%
3 года*
29.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

SXRV.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
7.99%
С начала года
20.57%
6 месяцев
18.73%
1 год
37.06%
3 года*
24.53%
5 лет*
18.67%
10 лет*
21.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUN.DE и SXRV.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CBUN.DE
iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc)		27.45%9.37%36.98%46.88%-9.11%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		20.57%6.98%33.55%51.19%-13.92%

Correlation

The correlation between CBUN.DE and SXRV.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г.

0.82

The correlation between CBUN.DE and SXRV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CBUN.DE:
CBUN.DE с EBUY.DECBUN.DE с XNGI.DECBUN.DE с ESPO.LCBUN.DE с VPNCBUN.DE с ESGB.LCBUN.DE с VUSA.LCBUN.DE с IYC
Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L

Доходность на риск

CBUN.DE vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUN.DE
Ранг доходности на риск CBUN.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUN.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUN.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUN.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUN.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUN.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUN.DE c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc) (CBUN.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUN.DESXRV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.40

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.20

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

3.75

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.12

11.16

-7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUN.DE vs. SXRV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUN.DE на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа SXRV.DE равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUN.DE и SXRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUN.DESXRV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.40

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.91

+0.40

Просадки

Сравнение просадок CBUN.DE и SXRV.DE

Максимальная просадка CBUN.DE за все время составила -25.59%, что меньше максимальной просадки SXRV.DE в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUN.DE и SXRV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUN.DESXRV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.59%

-32.80%

+7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.83%

-10.03%

-7.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.59%

-26.69%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-0.83%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-6.56%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.01%

3.38%

+4.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUN.DE и SXRV.DE

iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc) (CBUN.DE) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что CBUN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUN.DESXRV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

4.26%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.34%

10.98%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

15.67%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

19.84%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

19.65%

+0.82%

Сравнение комиссий CBUN.DE и SXRV.DE

CBUN.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SXRV.DE в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUN.DE и SXRV.DE

Ни CBUN.DE, ни SXRV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CBUN.DE and SXRV.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRV.DE is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRV.DE is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.40% for CBUN.DE.

CBUN.DE is categorized as Technology Equities, while SXRV.DE is Nasdaq-100. CBUN.DE tracks STOXX® Global Digital Entertainment and Education, while SXRV.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.40% for CBUN.DE and 0.36% for SXRV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUN.DE и SXRV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор