PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUN.DE с AYEW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUN.DE с AYEW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBUN.DE (iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc)) and AYEW.DE (iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)) are both Technology Equities funds from iShares - CBUN.DE tracks the STOXX® Global Digital Entertainment and Education while AYEW.DE tracks the MSCI World Information Technology ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUN.DE returned 29.59%/yr vs 27.99%/yr for AYEW.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CBUN.DE charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for AYEW.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUN.DE и AYEW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc) (CBUN.DE) и iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUN.DE показывает доходность 27.45%, что значительно выше, чем у AYEW.DE с доходностью 24.61%.

CBUN.DE

1 день
-1.30%
1 месяц
12.33%
С начала года
27.45%
6 месяцев
25.10%
1 год
32.37%
3 года*
29.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

AYEW.DE

1 день
-1.67%
1 месяц
13.12%
С начала года
24.61%
6 месяцев
22.76%
1 год
44.30%
3 года*
27.99%
5 лет*
21.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUN.DE и AYEW.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CBUN.DE
iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc)		27.45%9.37%36.98%46.88%-9.11%
AYEW.DE
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)		24.61%9.65%33.73%55.77%-10.52%

Correlation

The correlation between CBUN.DE and AYEW.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г.

0.81

The correlation between CBUN.DE and AYEW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с CBUN.DE:
CBUN.DE с EBUY.DECBUN.DE с XNGI.DECBUN.DE с ESPO.LCBUN.DE с VPNCBUN.DE с ESGB.LCBUN.DE с VUSA.LCBUN.DE с IYC
Часто сравнивают с AYEW.DE:
AYEW.DE с XDWT.DEAYEW.DE с WITS.ASAYEW.DE с WTCH.ASAYEW.DE с WELU.DEAYEW.DE с XXSC.LAYEW.DE с LYPG.DEAYEW.DE с TECW.L

Доходность на риск

CBUN.DE vs. AYEW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUN.DE
Ранг доходности на риск CBUN.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUN.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUN.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUN.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUN.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUN.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
AYEW.DE
Ранг доходности на риск AYEW.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYEW.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYEW.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYEW.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYEW.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYEW.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUN.DE c AYEW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc) (CBUN.DE) и iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUN.DEAYEW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.26

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.94

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

3.01

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.12

8.00

-3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUN.DE vs. AYEW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUN.DE на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AYEW.DE равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUN.DE и AYEW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUN.DEAYEW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.26

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.02

+0.29

Просадки

Сравнение просадок CBUN.DE и AYEW.DE

Максимальная просадка CBUN.DE за все время составила -25.59%, что меньше максимальной просадки AYEW.DE в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUN.DE и AYEW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUN.DEAYEW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.59%

-31.36%

+5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.83%

-14.98%

-2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.59%

-29.01%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-2.13%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-7.74%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.01%

5.64%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUN.DE и AYEW.DE

iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc) (CBUN.DE) и iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE) имеют волатильность 7.08% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUN.DEAYEW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

6.77%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.34%

14.89%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

19.98%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

22.77%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

23.48%

-3.01%

Сравнение комиссий CBUN.DE и AYEW.DE

CBUN.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AYEW.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUN.DE и AYEW.DE

CBUN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AYEW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AYEW.DE
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)		0.25%0.31%0.38%0.46%0.82%0.40%0.65%0.12%
CBUN.DE
iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CBUN.DE and AYEW.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AYEW.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AYEW.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for CBUN.DE.

CBUN.DE tracks STOXX® Global Digital Entertainment and Education, while AYEW.DE tracks MSCI World Information Technology ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped. Their fees differ too: 0.40% for CBUN.DE and 0.18% for AYEW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUN.DE и AYEW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор