Сравнение CBUJ.DE с SPPS.DE
CBUJ.DE (iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Dist) and SPPS.DE (SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Acc) are both European Corporate Bonds funds - CBUJ.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate Climate Paris Aligned ESG Select while SPPS.DE tracks the Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUJ.DE returned 4.56%/yr vs 3.72%/yr for SPPS.DE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBUJ.DE charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for SPPS.DE.
Доходность
Сравнение доходности CBUJ.DE и SPPS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBUJ.DE показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у SPPS.DE с доходностью 0.69%.
CBUJ.DE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 2.15%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPPS.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBUJ.DE и SPPS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CBUJ.DE iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Dist | 0.55% | 3.00% | 4.25% | 7.46% | -0.94% |
SPPS.DE SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Acc | 0.69% | 2.96% | 4.20% | 4.07% | -0.07% |
Correlation
The correlation between CBUJ.DE and SPPS.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2022 г. | 0.56 |
The correlation between CBUJ.DE and SPPS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBUJ.DE vs. SPPS.DE — Ранг доходности на риск
CBUJ.DE
SPPS.DE
Сравнение CBUJ.DE c SPPS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Dist (CBUJ.DE) и SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Acc (SPPS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBUJ.DE | SPPS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.70 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 6.89 | -4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBUJ.DE | SPPS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.03 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.10 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок CBUJ.DE и SPPS.DE
Максимальная просадка CBUJ.DE за все время составила -8.89%, что больше максимальной просадки SPPS.DE в -2.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUJ.DE и SPPS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBUJ.DE | SPPS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.89% | -2.70% | -6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -1.18% | -1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.73% | -1.18% | -1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.23% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -0.44% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.29% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBUJ.DE и SPPS.DE
iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Dist (CBUJ.DE) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Acc (SPPS.DE) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что CBUJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPPS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBUJ.DE | SPPS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 1.05% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 1.85% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 1.94% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.35% | 2.26% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.35% | 2.26% | +2.09% |
Сравнение комиссий CBUJ.DE и SPPS.DE
CBUJ.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPPS.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBUJ.DE и SPPS.DE
Дивидендная доходность CBUJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, тогда как SPPS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CBUJ.DE iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Dist | 3.55% | 3.52% | 3.48% | 2.96% | 0.12% |
SPPS.DE SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBUJ.DE and SPPS.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPPS.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPPS.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for CBUJ.DE.
CBUJ.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate Climate Paris Aligned ESG Select, while SPPS.DE tracks Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for CBUJ.DE and 0.12% for SPPS.DE.
Подберите оптимальное распределение для CBUJ.DE и SPPS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор