Сравнение CBUJ.DE с 4UBF.DE
CBUJ.DE (iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Dist) and 4UBF.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc) are both European Corporate Bonds funds - CBUJ.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate Climate Paris Aligned ESG Select while 4UBF.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUJ.DE returned 4.56%/yr vs 4.95%/yr for 4UBF.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CBUJ.DE charges 0.15%/yr vs 0.13%/yr for 4UBF.DE.
Доходность
Сравнение доходности CBUJ.DE и 4UBF.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBUJ.DE показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у 4UBF.DE с доходностью 0.73%.
CBUJ.DE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 2.15%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
4UBF.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBUJ.DE и 4UBF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CBUJ.DE iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Dist | 0.55% | 3.00% | 4.25% | 7.46% | -0.94% |
4UBF.DE UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc | 0.73% | 3.23% | 4.51% | 8.22% | -1.29% |
Correlation
The correlation between CBUJ.DE and 4UBF.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2022 г. | 0.90 |
The correlation between CBUJ.DE and 4UBF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBUJ.DE vs. 4UBF.DE — Ранг доходности на риск
CBUJ.DE
4UBF.DE
Сравнение CBUJ.DE c 4UBF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Dist (CBUJ.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc (4UBF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBUJ.DE | 4UBF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.10 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.69 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 2.30 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBUJ.DE | 4UBF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.55 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | -0.04 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок CBUJ.DE и 4UBF.DE
Максимальная просадка CBUJ.DE за все время составила -8.89%, что меньше максимальной просадки 4UBF.DE в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUJ.DE и 4UBF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBUJ.DE | 4UBF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.89% | -19.99% | +11.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -2.88% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.73% | -2.88% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -2.81% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -8.54% | +6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.87% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBUJ.DE и 4UBF.DE
iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Dist (CBUJ.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc (4UBF.DE) имеют волатильность 1.28% и 1.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBUJ.DE | 4UBF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 1.25% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 3.11% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 3.67% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.35% | 5.08% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.35% | 5.02% | -0.67% |
Сравнение комиссий CBUJ.DE и 4UBF.DE
CBUJ.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии 4UBF.DE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBUJ.DE и 4UBF.DE
Дивидендная доходность CBUJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, тогда как 4UBF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
4UBF.DE UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CBUJ.DE iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Dist | 3.55% | 3.52% | 3.48% | 2.96% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
CBUJ.DE and 4UBF.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 4UBF.DE is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
4UBF.DE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for CBUJ.DE.
CBUJ.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate Climate Paris Aligned ESG Select, while 4UBF.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.15% for CBUJ.DE and 0.13% for 4UBF.DE.
Подберите оптимальное распределение для CBUJ.DE и 4UBF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор