Сравнение CBRS.DE с QDVE.DE
CBRS.DE (First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both Technology Equities funds - CBRS.DE tracks the Nasdaq CTA Cybersecurity while QDVE.DE tracks the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CBRS.DE returned 15.64%/yr vs 25.33%/yr for QDVE.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBRS.DE charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.
Доходность
Сравнение доходности CBRS.DE и QDVE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBRS.DE показывает доходность 25.88%, что значительно выше, чем у QDVE.DE с доходностью 24.06%.
CBRS.DE
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 31.84%
- С начала года
- 25.88%
- 6 месяцев
- 20.65%
- 1 год
- 19.14%
- 3 года*
- 22.06%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- —
QDVE.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 11.84%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 22.46%
- 1 год
- 48.25%
- 3 года*
- 30.81%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 26.04%
Сравнение доходности по годам CBRS.DE и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRS.DE First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc | 25.88% | -3.73% | 25.69% | 36.29% | -23.65% | 31.09% | 17.73% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 24.06% | 9.99% | 46.12% | 54.14% | -25.83% | 46.77% | 6.59% |
Correlation
The correlation between CBRS.DE and QDVE.DE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2020 г. | 0.70 |
The correlation between CBRS.DE and QDVE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBRS.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
CBRS.DE
QDVE.DE
Сравнение CBRS.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc (CBRS.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBRS.DE | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.39 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 3.14 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 8.31 | -6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBRS.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 2.40 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.10 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.07 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок CBRS.DE и QDVE.DE
Максимальная просадка CBRS.DE за все время составила -28.84%, что меньше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRS.DE и QDVE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBRS.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.84% | -31.45% | +2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -15.59% | -8.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -29.83% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.84% | -29.83% | +0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -3.08% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.34% | -5.80% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.27% | 5.91% | +4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBRS.DE и QDVE.DE
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc (CBRS.DE) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что CBRS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBRS.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.76% | 7.12% | +4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.50% | 14.85% | +7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.84% | 20.42% | +5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 22.71% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.34% | 21.73% | +1.61% |
Сравнение комиссий CBRS.DE и QDVE.DE
CBRS.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBRS.DE и QDVE.DE
Ни CBRS.DE, ни QDVE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CBRS.DE and QDVE.DE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for CBRS.DE.
CBRS.DE tracks Nasdaq CTA Cybersecurity, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for CBRS.DE and 0.15% for QDVE.DE.
Подберите оптимальное распределение для CBRS.DE и QDVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор