Сравнение CASH.TO с ZLB.TO
CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) and ZLB.TO (BMO Low Volatility Canadian Equity ETF) are both exchange-traded funds - CASH.TO is a Money Market fund actively managed by Global X, while ZLB.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 3 years, CASH.TO returned 3.60%/yr vs 15.21%/yr for ZLB.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. CASH.TO charges 0.11%/yr vs 0.39%/yr for ZLB.TO.
Доходность
Сравнение доходности CASH.TO и ZLB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CASH.TO показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у ZLB.TO с доходностью 5.69%.
CASH.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZLB.TO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- 5.69%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- 10.66%
Сравнение доходности по годам CASH.TO и ZLB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 0.91% | 2.45% | 4.53% | 5.11% | 2.38% | 0.08% |
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF | 5.69% | 20.40% | 15.31% | 9.41% | -0.35% | 3.24% |
Correlation
The correlation between CASH.TO and ZLB.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CASH.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск
CASH.TO
ZLB.TO
Сравнение CASH.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CASH.TO | ZLB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +24.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.03 | 1.27 | +5.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 113.10 | 2.34 | +110.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 389.01 | 6.85 | +382.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CASH.TO и ZLB.TO
Максимальная просадка CASH.TO за все время составила -0.80%, что меньше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASH.TO и ZLB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CASH.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.80% | -33.96% | +33.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -5.67% | +5.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.06% | -8.01% | +7.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -2.49% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 1.93% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CASH.TO и ZLB.TO
Текущая волатильность для Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) составляет 0.08%, в то время как у BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что CASH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CASH.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 2.63% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.16% | 7.60% | -7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24% | 9.26% | -9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.61% | 9.62% | -9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.61% | 12.22% | -11.61% |
Сравнение комиссий CASH.TO и ZLB.TO
CASH.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии ZLB.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CASH.TO и ZLB.TO
Дивидендная доходность CASH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности ZLB.TO в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 2.19% | 2.53% | 4.37% | 5.05% | 2.30% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF | 1.88% | 1.99% | 2.37% | 2.67% | 2.66% | 2.39% | 2.83% | 2.44% | 2.76% | 2.55% | 2.94% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
CASH.TO and ZLB.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CASH.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CASH.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.39% for ZLB.TO.
CASH.TO is categorized as Money Market, while ZLB.TO is Canada Equities. They also come from different issuers: Global X and BMO. Their fees differ too: 0.11% for CASH.TO and 0.39% for ZLB.TO.
Подберите оптимальное распределение для CASH.TO и ZLB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор