PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BYBU.L с XDWE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BYBU.L с XDWE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BYBU.L (Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD) and XDWE.L (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C) are both S&P 500 funds - BYBU.L tracks the S&P 500 Buyback NTR while XDWE.L tracks the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BYBU.L returned 10.16%/yr vs 8.21%/yr for XDWE.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. BYBU.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for XDWE.L.

Доходность

Сравнение доходности BYBU.L и XDWE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBU.L) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDWE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BYBU.L торгуется в USD, в то время как XDWE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BYBU.L показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у XDWE.L с доходностью 9.32%.

BYBU.L

1 день
0.96%
1 месяц
3.89%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.31%
1 год
22.58%
3 года*
18.64%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—

XDWE.L

1 день
0.47%
1 месяц
2.74%
С начала года
9.32%
6 месяцев
10.04%
1 год
20.06%
3 года*
15.13%
5 лет*
8.21%
10 лет*
11.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BYBU.L и XDWE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BYBU.L
Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD		8.18%17.38%14.97%15.90%-12.83%37.69%3.27%31.62%-6.60%8.16%
XDWE.L
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C		9.32%11.79%12.16%13.47%-11.89%30.18%11.20%28.85%-9.15%8.88%

Correlation

The correlation between BYBU.L and XDWE.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2017 г.

0.44

Over the past year, BYBU.L and XDWE.L have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов BYBU.L и XDWE.L

Секторы
BYBU.L
XDWE.L

Финансовые услуги

27.9%
14.4%

Технологии

22.4%
18.3%

Потребительский циклический сектор

15.8%
10.3%

Промышленность

9.0%
14.7%

Здравоохранение

7.5%
10.9%

Энергетика

5.2%
4.6%

Коммуникационные услуги

4.6%
4.0%

Потребительский защитный сектор

3.7%
6.5%

Сырьевые материалы

3.1%
4.1%

Недвижимость

3.0%
6.2%

Коммунальные услуги

0.9%
6.1%

Финансовые услуги

BYBU.L
27.9%
XDWE.L
14.4%

Технологии

BYBU.L
22.4%
XDWE.L
18.3%

Потребительский циклический сектор

BYBU.L
15.8%
XDWE.L
10.3%

Промышленность

BYBU.L
9.0%
XDWE.L
14.7%

Здравоохранение

BYBU.L
7.5%
XDWE.L
10.9%

Энергетика

BYBU.L
5.2%
XDWE.L
4.6%

Коммуникационные услуги

BYBU.L
4.6%
XDWE.L
4.0%

Потребительский защитный сектор

BYBU.L
3.7%
XDWE.L
6.5%

Сырьевые материалы

BYBU.L
3.1%
XDWE.L
4.1%

Недвижимость

BYBU.L
3.0%
XDWE.L
6.2%

Коммунальные услуги

BYBU.L
0.9%
XDWE.L
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с BYBU.L:
BYBU.L с BUYB.LBYBU.L с QQQBYBU.L с VOOBYBU.L с IMSU.LBYBU.L с SPYL.LBYBU.L с VFMOBYBU.L с VMO.TO
Часто сравнивают с XDWE.L:
XDWE.L с VUAA.LXDWE.L с RSPXDWE.L с EWSP.LXDWE.L с IUCM.LXDWE.L с XESC.LXDWE.L с SCHDXDWE.L с CNX1.L

Доходность на риск

BYBU.L vs. XDWE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BYBU.L
Ранг доходности на риск BYBU.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYBU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYBU.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYBU.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYBU.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYBU.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
XDWE.L
Ранг доходности на риск XDWE.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWE.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWE.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWE.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWE.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWE.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYBU.L c XDWE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBU.L) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDWE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BYBU.LXDWE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.91

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.88

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

2.79

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

10.08

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BYBU.L vs. XDWE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYBU.L на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWE.L равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYBU.L и XDWE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BYBU.LXDWE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.91

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.53

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.62

+0.53

Просадки

Сравнение просадок BYBU.L и XDWE.L

Максимальная просадка BYBU.L за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки XDWE.L в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYBU.L и XDWE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BYBU.LXDWE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-38.50%

+9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.19%

-7.08%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-18.27%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

-21.62%

-0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-4.53%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.97%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BYBU.L и XDWE.L

Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBU.L) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDWE.L) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что BYBU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BYBU.LXDWE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

2.26%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

7.04%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

10.34%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

15.50%

+5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.74%

16.98%

+10.76%

Сравнение комиссий BYBU.L и XDWE.L

BYBU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDWE.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYBU.L и XDWE.L

Ни BYBU.L, ни XDWE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BYBU.L and XDWE.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BYBU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BYBU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for XDWE.L.

BYBU.L tracks S&P 500 Buyback NTR, while XDWE.L tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for BYBU.L and 0.20% for XDWE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BYBU.L и XDWE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор