Сравнение BRWM.L с TDGB.L
BRWM.L (Blackrock World Mining Trust plc) is a stock, while TDGB.L (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Over the past 5 years, BRWM.L returned 15.14%/yr vs 17.70%/yr for TDGB.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRWM.L и TDGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BRWM.L торгуется в GBp, в то время как TDGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TDGB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BRWM.L показывает доходность 27.96%, что значительно выше, чем у TDGB.L с доходностью 8.92%.
BRWM.L
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- 27.96%
- 6 месяцев
- 39.97%
- 1 год
- 102.04%
- 3 года*
- 23.61%
- 5 лет*
- 15.14%
- 10 лет*
- 21.52%
TDGB.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 8.92%
- 6 месяцев
- 11.77%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 20.13%
- 5 лет*
- 17.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRWM.L и TDGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRWM.L Blackrock World Mining Trust plc | 27.96% | 74.19% | -12.62% | -10.48% | 26.00% | 17.51% | 46.41% | 13.44% |
TDGB.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 8.92% | 30.88% | 10.65% | 9.06% | 22.49% | 19.59% | -5.61% | 10.74% |
Correlation
The correlation between BRWM.L and TDGB.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2019 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between BRWM.L and TDGB.L has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRWM.L vs. TDGB.L — Ранг доходности на риск
BRWM.L
TDGB.L
Сравнение BRWM.L c TDGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock World Mining Trust plc (BRWM.L) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRWM.L | TDGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.59 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | 6.26 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.96 | 20.72 | -3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRWM.L | TDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96 | 3.15 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.55 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.98 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок BRWM.L и TDGB.L
Максимальная просадка BRWM.L за все время составила -77.45%, что больше максимальной просадки TDGB.L в -29.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRWM.L и TDGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRWM.L | TDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.45% | -29.60% | -47.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.31% | -4.66% | -16.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.66% | -12.41% | -20.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.58% | -12.41% | -27.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -1.47% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.26% | -3.70% | -21.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | 1.41% | +4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRWM.L и TDGB.L
Blackrock World Mining Trust plc (BRWM.L) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDGB.L) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что BRWM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRWM.L | TDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 2.49% | +9.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.43% | 7.01% | +23.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.16% | 9.28% | +25.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.59% | 11.42% | +18.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.30% | 14.44% | +13.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRWM.L и TDGB.L
Дивидендная доходность BRWM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности TDGB.L в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRWM.L Blackrock World Mining Trust plc | 1.81% | 2.86% | 6.96% | 6.81% | 6.24% | 4.04% | 4.21% | 5.48% | 4.58% | 4.53% | 5.35% | 11.60% |
TDGB.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.20% | 3.50% | 4.27% | 4.93% | 4.40% | 4.06% | 4.16% | 4.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRWM.L and TDGB.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BRWM.L и TDGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор