PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRNT.L с 8PSG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRNT.L с 8PSG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRNT.L (WisdomTree Brent Crude Oil) and 8PSG.DE (Invesco Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - BRNT.L is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Brent Crude Subindex, while 8PSG.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, BRNT.L returned 23.51%/yr vs 18.60%/yr for 8PSG.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. BRNT.L charges 0.49%/yr vs 0.12%/yr for 8PSG.DE.

Доходность

Сравнение доходности BRNT.L и 8PSG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L) и Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BRNT.L торгуется в USD, в то время как 8PSG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 8PSG.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BRNT.L показывает доходность 80.13%, что значительно выше, чем у 8PSG.DE с доходностью 1.53%.

BRNT.L

1 день
-2.63%
1 месяц
-1.61%
С начала года
80.13%
6 месяцев
75.56%
1 год
82.10%
3 года*
24.57%
5 лет*
23.51%
10 лет*
13.59%

8PSG.DE

1 день
0.69%
1 месяц
-4.75%
С начала года
1.53%
6 месяцев
5.85%
1 год
33.01%
3 года*
31.51%
5 лет*
18.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRNT.L и 8PSG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
BRNT.L
WisdomTree Brent Crude Oil		80.13%-6.34%7.45%1.08%35.10%66.26%-16.36%
8PSG.DE
Invesco Physical Gold ETC		1.53%68.18%26.61%12.89%1.11%-4.38%18.01%

Correlation

The correlation between BRNT.L and 8PSG.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г.

0.10

The correlation between BRNT.L and 8PSG.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Brent Crude Oil

Invesco Physical Gold ETC

Часто сравнивают с BRNT.L:
BRNT.L с USOBRNT.L с BNOBRNT.L с XBCU.LBRNT.L с OILKBRNT.L с GBSP.LBRNT.L с TRET.LBRNT.L с 3USL.L
Часто сравнивают с 8PSG.DE:
8PSG.DE с PPFB.DE8PSG.DE с LYP6.DE8PSG.DE с QDVG.DE8PSG.DE с SPYI.DE8PSG.DE с XMEU.L8PSG.DE с DBXD.DE8PSG.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

BRNT.L vs. 8PSG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRNT.L
Ранг доходности на риск BRNT.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNT.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNT.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNT.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNT.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNT.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
8PSG.DE
Ранг доходности на риск 8PSG.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 8PSG.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 8PSG.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 8PSG.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 8PSG.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 8PSG.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRNT.L c 8PSG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L) и Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRNT.L8PSG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.33

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
1.77

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

1.88

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.41

4.79

+3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRNT.L vs. 8PSG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRNT.L на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа 8PSG.DE равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRNT.L и 8PSG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRNT.L8PSG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.33

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.06

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

1.01

-0.97

Просадки

Сравнение просадок BRNT.L и 8PSG.DE

Максимальная просадка BRNT.L за все время составила -85.97%, что больше максимальной просадки 8PSG.DE в -21.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNT.L и 8PSG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRNT.L8PSG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.97%

-21.38%

-64.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.66%

-17.16%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.88%

-17.16%

-7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.44%

-21.38%

-10.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-15.62%

+6.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.63%

-6.92%

-41.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.02%

6.75%

+3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BRNT.L и 8PSG.DE

WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L) имеет более высокую волатильность в 15.37% по сравнению с Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что BRNT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 8PSG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRNT.L8PSG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.37%

5.66%

+9.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.91%

21.07%

+15.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.09%

24.33%

+17.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.68%

17.32%

+17.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.36%

17.49%

+17.87%

Сравнение комиссий BRNT.L и 8PSG.DE

BRNT.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии 8PSG.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRNT.L и 8PSG.DE

Ни BRNT.L, ни 8PSG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BRNT.L and 8PSG.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 8PSG.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

8PSG.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for BRNT.L.

BRNT.L is categorized as Oil & Gas, while 8PSG.DE is Gold. BRNT.L tracks Bloomberg Brent Crude Subindex, while 8PSG.DE tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for BRNT.L and 0.12% for 8PSG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRNT.L и 8PSG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор