Сравнение BPE.MI с IG.MI
BPE.MI (BPER Banca SpA) and IG.MI (Italgas SpA) are both stocks. BPE.MI operates in Banks - Regional (Financial Services), while IG.MI operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past 5 years, BPE.MI returned 50.03%/yr vs 17.78%/yr for IG.MI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BPE.MI и IG.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BPE.MI показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у IG.MI с доходностью 10.11%.
BPE.MI
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 17.85%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- 78.43%
- 5 лет*
- 50.03%
- 10 лет*
- 19.56%
IG.MI
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 54.30%
- 3 года*
- 27.87%
- 5 лет*
- 17.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPE.MI и IG.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPE.MI BPER Banca SpA | 5.46% | 106.79% | 114.89% | 65.06% | 8.98% | 25.27% | -49.58% | 37.79% | -18.17% | -15.72% |
IG.MI Italgas SpA | 10.11% | 83.76% | 10.00% | 4.24% | -11.05% | 20.88% | -0.56% | 12.52% | 1.44% | 40.84% |
Correlation
The correlation between BPE.MI and IG.MI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2016 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPE.MI vs. IG.MI — Ранг доходности на риск
BPE.MI
IG.MI
Сравнение BPE.MI c IG.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BPER Banca SpA (BPE.MI) и Italgas SpA (IG.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPE.MI | IG.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.45 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 3.92 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 11.31 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPE.MI | IG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 2.67 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.38 | 0.87 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | 0.65 | -1.13 |
Просадки
Сравнение просадок BPE.MI и IG.MI
Максимальная просадка BPE.MI за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки IG.MI в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPE.MI и IG.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPE.MI | IG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -34.67% | -65.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -13.28% | -4.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.65% | -16.15% | -8.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.40% | -26.05% | -12.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.88% | -6.29% | -93.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.27% | -7.81% | -90.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 4.60% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPE.MI и IG.MI
BPER Banca SpA (BPE.MI) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Italgas SpA (IG.MI) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что BPE.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IG.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPE.MI | IG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 5.09% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 15.94% | +6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.99% | 19.52% | +10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.99% | 20.36% | +15.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.74% | 22.58% | +19.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPE.MI и IG.MI
Дивидендная доходность BPE.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности IG.MI в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPE.MI BPER Banca SpA | 5.65% | 6.03% | 4.89% | 3.97% | 3.13% | 2.19% | 2.69% | 2.90% | 3.27% | 1.43% | 1.98% | 0.28% |
IG.MI Italgas SpA | 4.31% | 3.32% | 5.06% | 4.76% | 4.42% | 3.56% | 3.83% | 3.34% | 3.24% | 3.06% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BPE.MI и IG.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BPER Banca SpA и Italgas SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BPE.MI and IG.MI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BPE.MI и IG.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор