PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPCL.NS с M&MFIN.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BPCL.NS с M&MFIN.NS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BPCL.NS (Bharat Petroleum Corporation Limited) and M&MFIN.NS (Mahindra & Mahindra Financial Services Limited) are both stocks. BPCL.NS operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while M&MFIN.NS operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, BPCL.NS returned 12.47%/yr vs 5.08%/yr for M&MFIN.NS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BPCL.NS и M&MFIN.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL.NS) и Mahindra & Mahindra Financial Services Limited (M&MFIN.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPCL.NS показывает доходность -20.83%, что значительно выше, чем у M&MFIN.NS с доходностью -28.28%. За последние 10 лет акции BPCL.NS превзошли акции M&MFIN.NS по среднегодовой доходности: 12.47% против 5.08% соответственно.

BPCL.NS

1 день
1.04%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-20.83%
6 месяцев
-15.78%
1 год
1.48%
3 года*
25.22%
5 лет*
11.63%
10 лет*
12.47%

M&MFIN.NS

1 день
-0.52%
1 месяц
-11.70%
С начала года
-28.28%
6 месяцев
-21.36%
1 год
12.79%
3 года*
0.76%
5 лет*
13.36%
10 лет*
5.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPCL.NS и M&MFIN.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPCL.NS
Bharat Petroleum Corporation Limited		-20.83%38.70%33.68%44.27%-11.45%21.92%-18.16%43.26%-26.17%28.43%
M&MFIN.NS
Mahindra & Mahindra Financial Services Limited		-28.28%55.88%-2.27%20.13%60.21%-14.42%-11.04%-30.78%0.94%76.18%

Correlation

The correlation between BPCL.NS and M&MFIN.NS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2006 г.

0.21

The correlation between BPCL.NS and M&MFIN.NS shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.33 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bharat Petroleum Corporation Limited

Mahindra & Mahindra Financial Services Limited

Часто сравнивают с BPCL.NS:
BPCL.NS с IOC.NSBPCL.NS с GAIL.NSBPCL.NS с HINDPETRO.NSBPCL.NS с ICICIBANK.NSBPCL.NS с BHEL.NSBPCL.NS с PRESTIGE.NSBPCL.NS с ADANIPORTS.NS
Часто сравнивают с M&MFIN.NS:
M&MFIN.NS с M&MFIN.NSM&MFIN.NS с BRIGADE.NSM&MFIN.NS с TECHM.NSM&MFIN.NS с TATAPOWER.NSM&MFIN.NS с BHARTIARTL.NSM&MFIN.NS с COALINDIA.NSM&MFIN.NS с TATASTEEL.NS

Доходность на риск

BPCL.NS vs. M&MFIN.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPCL.NS
Ранг доходности на риск BPCL.NS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPCL.NS: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPCL.NS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPCL.NS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPCL.NS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPCL.NS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
M&MFIN.NS
Ранг доходности на риск M&MFIN.NS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M&MFIN.NS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M&MFIN.NS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M&MFIN.NS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M&MFIN.NS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M&MFIN.NS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPCL.NS c M&MFIN.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL.NS) и Mahindra & Mahindra Financial Services Limited (M&MFIN.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPCL.NSM&MFIN.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
0.37

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
0.80

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.09

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

0.41

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.08

1.01

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPCL.NS vs. M&MFIN.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPCL.NS на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа M&MFIN.NS равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPCL.NS и M&MFIN.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPCL.NSM&MFIN.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.37

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.40

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.13

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.35

-0.01

Просадки

Сравнение просадок BPCL.NS и M&MFIN.NS

Максимальная просадка BPCL.NS за все время составила -71.21%, что меньше максимальной просадки M&MFIN.NS в -75.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPCL.NS и M&MFIN.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPCL.NSM&MFIN.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.21%

-75.24%

+4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.13%

-31.38%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.32%

-31.38%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.36%

-35.51%

+1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.37%

-75.24%

+24.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.99%

-28.52%

+4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.36%

-20.89%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.07%

12.73%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BPCL.NS и M&MFIN.NS

Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL.NS) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с Mahindra & Mahindra Financial Services Limited (M&MFIN.NS) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что BPCL.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с M&MFIN.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPCL.NSM&MFIN.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.90%

7.71%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.10%

29.43%

-5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.50%

35.12%

-5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.19%

34.31%

-6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.16%

41.06%

-7.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPCL.NS и M&MFIN.NS

Дивидендная доходность BPCL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности M&MFIN.NS в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPCL.NS
Bharat Petroleum Corporation Limited		7.62%4.56%3.59%5.54%3.32%21.79%4.32%3.87%5.79%4.19%2.44%2.52%
M&MFIN.NS
Mahindra & Mahindra Financial Services Limited		2.25%1.61%2.31%2.11%1.49%0.52%0.00%1.96%0.82%0.49%1.44%1.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BPCL.NS и M&MFIN.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bharat Petroleum Corporation Limited и Mahindra & Mahindra Financial Services Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BPCL.NS and M&MFIN.NS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPCL.NS и M&MFIN.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор