Сравнение BNR.DE с VUSA.AS
BNR.DE (Brenntag SE) is a stock, while VUSA.AS (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, BNR.DE returned 4.75%/yr vs 14.95%/yr for VUSA.AS. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNR.DE и VUSA.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNR.DE показывает доходность 17.35%, что значительно выше, чем у VUSA.AS с доходностью 11.59%. За последние 10 лет акции BNR.DE уступали акциям VUSA.AS по среднегодовой доходности: 4.75% против 14.95% соответственно.
BNR.DE
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 17.35%
- 6 месяцев
- 17.40%
- 1 год
- -3.93%
- 3 года*
- -5.34%
- 5 лет*
- -2.99%
- 10 лет*
- 4.75%
VUSA.AS
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 25.59%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 14.95%
Сравнение доходности по годам BNR.DE и VUSA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNR.DE Brenntag SE | 17.35% | -11.23% | -28.21% | 43.28% | -23.38% | 27.89% | 34.02% | 32.22% | -26.95% | 2.00% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 11.59% | 3.90% | 33.86% | 22.12% | -14.18% | 40.36% | 7.72% | 32.99% | -0.37% | 6.68% |
Correlation
The correlation between BNR.DE and VUSA.AS is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2013 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between BNR.DE and VUSA.AS has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNR.DE vs. VUSA.AS — Ранг доходности на риск
BNR.DE
VUSA.AS
Сравнение BNR.DE c VUSA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brenntag SE (BNR.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNR.DE | VUSA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.42 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 3.55 | -3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 12.69 | -12.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNR.DE | VUSA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 2.23 | -2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.96 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.92 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.93 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок BNR.DE и VUSA.AS
Максимальная просадка BNR.DE за все время составила -44.66%, что больше максимальной просадки VUSA.AS в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNR.DE и VUSA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNR.DE | VUSA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.66% | -33.64% | -11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.36% | -7.13% | -21.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.66% | -23.24% | -21.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.66% | -23.24% | -21.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.66% | -33.64% | -11.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.51% | -0.43% | -27.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -4.06% | -8.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.41% | 2.01% | +13.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNR.DE и VUSA.AS
Brenntag SE (BNR.DE) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что BNR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNR.DE | VUSA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 2.62% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.91% | 7.44% | +16.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.86% | 11.34% | +18.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.30% | 15.11% | +11.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.99% | 16.01% | +9.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNR.DE и VUSA.AS
Дивидендная доходность BNR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности VUSA.AS в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNR.DE Brenntag SE | 3.38% | 4.24% | 3.63% | 2.40% | 2.43% | 1.70% | 1.97% | 2.48% | 2.92% | 1.99% | 1.89% | 1.86% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.87% | 0.97% | 0.99% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.46% | 1.74% | 1.64% | 1.66% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
BNR.DE and VUSA.AS have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BNR.DE и VUSA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор