PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJLM.DE с EL4P.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BJLM.DE с EL4P.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

BJLM.DE (BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation) and EL4P.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds. BJLM.DE is actively managed, while EL4P.DE is passively managed. Over the past year, BJLM.DE returned 1.09% vs 1.76% for EL4P.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BJLM.DE charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for EL4P.DE.

Доходность

Сравнение доходности BJLM.DE и EL4P.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation (BJLM.DE) и Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF (EL4P.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BJLM.DE показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у EL4P.DE с доходностью 1.55%.

BJLM.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.83%
С начала года
1.22%
6 месяцев
1.35%
1 год
1.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EL4P.DE

1 день
0.07%
1 месяц
1.11%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.76%
1 год
1.76%
3 года*
3.08%
5 лет*
-2.01%
10 лет*
-0.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BJLM.DE и EL4P.DE

2026 (YTD)20252024
BJLM.DE
BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation		1.22%0.55%2.71%
EL4P.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF		1.55%1.64%2.39%

Correlation

The correlation between BJLM.DE and EL4P.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2024 г.

0.93

The correlation between BJLM.DE and EL4P.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF

Часто сравнивают с BJLM.DE:
BJLM.DE с KX1G.DEBJLM.DE с PR1R.DEBJLM.DE с D5BC.DEBJLM.DE с ESEE.DEBJLM.DE с ASRF.DEBJLM.DE с EIB3.DEBJLM.DE с XY4P.DE
Часто сравнивают с EL4P.DE:
EL4P.DE с SECA.DEEL4P.DE с EL4F.DEEL4P.DE с LYQ2.DEEL4P.DE с EL4S.DEEL4P.DE с PR1R.DEEL4P.DE с DE5A.DEEL4P.DE с SYBG.DE

Доходность на риск

BJLM.DE vs. EL4P.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJLM.DE
Ранг доходности на риск BJLM.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJLM.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJLM.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJLM.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJLM.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJLM.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
EL4P.DE
Ранг доходности на риск EL4P.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4P.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4P.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4P.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4P.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4P.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJLM.DE c EL4P.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation (BJLM.DE) и Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF (EL4P.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BJLM.DEEL4P.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
0.36

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
0.54

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.07

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

0.43

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.81

1.11

-0.30

BJLM.DE vs. EL4P.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJLM.DE на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа EL4P.DE равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJLM.DE и EL4P.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BJLM.DE и EL4P.DE

Максимальная просадка BJLM.DE за все время составила -3.87%, что меньше максимальной просадки EL4P.DE в -23.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJLM.DE и EL4P.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BJLM.DEEL4P.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.87%

-23.49%

+19.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-4.09%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.43%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-12.55%

+11.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-5.58%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.58%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BJLM.DE и EL4P.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation (BJLM.DE) составляет 1.08%, в то время как у Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF (EL4P.DE) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что BJLM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL4P.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BJLM.DEEL4P.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.25%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

4.13%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

4.93%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.62%

7.48%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.62%

6.06%

-1.44%

Сравнение комиссий BJLM.DE и EL4P.DE

BJLM.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EL4P.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJLM.DE и EL4P.DE

BJLM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL4P.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BJLM.DE
BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EL4P.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF		3.59%2.66%1.83%1.37%0.39%0.62%0.83%1.08%0.64%1.41%1.80%2.32%

Часто задаваемые вопросы

BJLM.DE and EL4P.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BJLM.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BJLM.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for EL4P.DE.

They also come from different issuers: BNP Paribas and Deka. Their fees differ too: 0.12% for BJLM.DE and 0.15% for EL4P.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BJLM.DE и EL4P.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор