PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGY.TO с TPU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGY.TO с TPU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve US Equity UltraYield ETF (BIGY.TO) и TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO).

BIGY.TO и TPU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIGY.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 9 сент. 2025 г.. TPU.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap CAD Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BIGY.TO и TPU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve US Equity UltraYield ETF (BIGY.TO) и TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGY.TO и TPU.TO

2026 (YTD)2025
BIGY.TO
Evolve US Equity UltraYield ETF		-14.92%0.64%
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF		-2.60%3.85%

Доходность по периодам

С начала года, BIGY.TO показывает доходность -14.92%, что значительно ниже, чем у TPU.TO с доходностью -2.60%.

BIGY.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-14.92%
6 месяцев
-20.66%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TPU.TO

1 день
0.54%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-2.60%
6 месяцев
-2.11%
1 год
14.89%
3 года*
19.63%
5 лет*
13.59%
10 лет*
14.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve US Equity UltraYield ETF

TD U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с BIGY.TO:
BIGY.TO с HHIS.TOBIGY.TO с LLHE.TOBIGY.TO с CANY.TOBIGY.TO с SIXY.TOBIGY.TO с HYLD.TOBIGY.TO с SDAY.NEOBIGY.TO с QQCL.TO
Часто сравнивают с TPU.TO:
TPU.TO с VFV.TOTPU.TO с TTP.TOTPU.TO с ZSP.TOTPU.TO с VOOTPU.TO с VUN.TOTPU.TO с XUU.TOTPU.TO с XUS.TO

Сравнение комиссий BIGY.TO и TPU.TO

BIGY.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TPU.TO в 0.06%.

BIGY.TO
Evolve US Equity UltraYield ETF
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF

Доходность на риск

BIGY.TO vs. TPU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGY.TO
TPU.TO
Ранг доходности на риск TPU.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPU.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPU.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPU.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPU.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPU.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGY.TO c TPU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve US Equity UltraYield ETF (BIGY.TO) и TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BIGY.TO vs. TPU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGY.TOTPU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

0.88

-1.70

Корреляция

Корреляция между BIGY.TO и TPU.TO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGY.TO и TPU.TO

Дивидендная доходность BIGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 22.85%, что больше доходности TPU.TO в 0.98%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BIGY.TO
Evolve US Equity UltraYield ETF		22.85%9.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF		0.98%0.96%0.90%1.22%1.34%0.99%1.23%1.23%1.57%1.59%1.33%

Просадки

Сравнение просадок BIGY.TO и TPU.TO

Максимальная просадка BIGY.TO за все время составила -27.82%, примерно равная максимальной просадке TPU.TO в -27.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGY.TO и TPU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGY.TOTPU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-27.96%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.69%

-5.61%

-18.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-4.01%

-6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.37%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BIGY.TO и TPU.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGY.TOTPU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.19%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.66%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.04%

18.60%

+11.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.04%

15.32%

+14.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.04%

16.59%

+13.45%