Сравнение BELU.ME с SIBN.ME
BELU.ME (Beluga Group PAO) and SIBN.ME (Gazprom Neft) are both stocks. BELU.ME operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while SIBN.ME operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, BELU.ME returned 38.36%/yr vs 22.69%/yr for SIBN.ME. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BELU.ME и SIBN.ME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BELU.ME показывает доходность -26.53%, что значительно ниже, чем у SIBN.ME с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции BELU.ME превзошли акции SIBN.ME по среднегодовой доходности: 38.36% против 22.69% соответственно.
BELU.ME
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -14.98%
- С начала года
- -26.53%
- 6 месяцев
- -28.05%
- 1 год
- -28.86%
- 3 года*
- 31.32%
- 5 лет*
- 28.69%
- 10 лет*
- 38.36%
SIBN.ME
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- -1.93%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 16.68%
- 10 лет*
- 22.69%
Сравнение доходности по годам BELU.ME и SIBN.ME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELU.ME Beluga Group PAO | -26.53% | -11.66% | 11.35% | 1,778.06% | -78.18% | 151.84% | 94.96% | 85.68% | -38.29% | 3.04% |
SIBN.ME Gazprom Neft | -0.59% | -18.84% | -13.24% | 107.30% | 1.66% | 89.48% | -18.73% | 30.08% | 52.61% | 25.80% |
Correlation
The correlation between BELU.ME and SIBN.ME is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2007 г. | 0.17 |
Over the past year, BELU.ME and SIBN.ME have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BELU.ME vs. SIBN.ME — Ранг доходности на риск
BELU.ME
SIBN.ME
Сравнение BELU.ME c SIBN.ME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beluga Group PAO (BELU.ME) и Gazprom Neft (SIBN.ME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BELU.ME | SIBN.ME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.03 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 0.15 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.65 | 0.31 | -2.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BELU.ME и SIBN.ME
Максимальная просадка BELU.ME за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки SIBN.ME в -78.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BELU.ME и SIBN.ME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BELU.ME | SIBN.ME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -78.88% | -17.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.04% | -14.01% | -19.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.02% | -34.80% | -19.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.39% | -35.85% | -57.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.28% | -48.94% | -46.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.02% | -30.80% | -23.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.68% | -17.03% | -31.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.86% | 6.14% | +6.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BELU.ME и SIBN.ME
Beluga Group PAO (BELU.ME) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Gazprom Neft (SIBN.ME) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что BELU.ME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIBN.ME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BELU.ME | SIBN.ME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 4.23% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.04% | 14.80% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.33% | 18.51% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 279.15% | 30.91% | +248.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 204.65% | 27.96% | +176.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BELU.ME и SIBN.ME
Дивидендная доходность BELU.ME за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что меньше доходности SIBN.ME в 9.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELU.ME Beluga Group PAO | 6.68% | 11.03% | 46.39% | 145.98% | 57.01% | 4.86% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIBN.ME Gazprom Neft | 9.16% | 9.11% | 10.86% | 11.22% | 18.67% | 9.18% | 7.82% | 6.21% | 7.86% | 8.47% | 0.26% | 5.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BELU.ME и SIBN.ME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Beluga Group PAO и Gazprom Neft. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BELU.ME and SIBN.ME have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BELU.ME и SIBN.ME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор