Сравнение BBY.L с IG.MI
BBY.L (Balfour Beatty plc) and IG.MI (Italgas SpA) are both stocks. BBY.L operates in Engineering & Construction (Industrials), while IG.MI operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past 5 years, BBY.L returned 26.13%/yr vs 20.15%/yr for IG.MI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBY.L и IG.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BBY.L торгуется в GBp, в то время как IG.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IG.MI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BBY.L показывает доходность 19.40%, что значительно выше, чем у IG.MI с доходностью 15.60%.
BBY.L
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 19.40%
- 6 месяцев
- 19.82%
- 1 год
- 71.74%
- 3 года*
- 35.84%
- 5 лет*
- 26.13%
- 10 лет*
- 16.44%
IG.MI
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- 15.60%
- 6 месяцев
- 19.36%
- 1 год
- 61.82%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- 20.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBY.L и IG.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBY.L Balfour Beatty plc | 19.40% | 60.14% | 41.45% | 1.07% | 33.46% | -1.39% | 5.28% | 7.22% | -14.87% | 11.65% |
IG.MI Italgas SpA | 15.60% | 95.94% | 6.83% | 3.48% | -5.14% | 13.57% | 6.38% | 7.50% | 3.94% | 48.23% |
Correlation
The correlation between BBY.L and IG.MI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2016 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBY.L vs. IG.MI — Ранг доходности на риск
BBY.L
IG.MI
Сравнение BBY.L c IG.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Balfour Beatty plc (BBY.L) и Italgas SpA (IG.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBY.L | IG.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.53 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.67 | 4.59 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.85 | 13.25 | +10.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBY.L и IG.MI
Максимальная просадка BBY.L за все время составила -54.74%, что больше максимальной просадки IG.MI в -34.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBY.L и IG.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBY.L | IG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.74% | -34.81% | -19.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -13.90% | +1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.04% | -13.90% | -3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.59% | -24.77% | -6.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -1.43% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.42% | -7.70% | -6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 4.82% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBY.L и IG.MI
Balfour Beatty plc (BBY.L) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Italgas SpA (IG.MI) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что BBY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IG.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBY.L | IG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 6.15% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.48% | 16.47% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 20.26% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 20.67% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.34% | 23.30% | +4.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBY.L и IG.MI
Дивидендная доходность BBY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности IG.MI в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBY.L Balfour Beatty plc | 1.67% | 1.81% | 2.59% | 3.17% | 2.81% | 1.72% | 1.59% | 2.03% | 1.60% | 1.01% | 0.33% |
IG.MI Italgas SpA | 4.06% | 4.00% | 6.51% | 6.12% | 5.68% | 4.58% | 4.92% | 4.30% | 4.16% | 3.93% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBY.L и IG.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Balfour Beatty plc и Italgas SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BBY.L and IG.MI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BBY.L и IG.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор