Сравнение BBDD.L с JEQP.L
BBDD.L (JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist)) and JEQP.L (JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP) are both exchange-traded funds - BBDD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while JEQP.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. BBDD.L is passively managed, while JEQP.L is actively managed. Over the past year, BBDD.L returned 28.42% vs 29.63% for JEQP.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BBDD.L charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for JEQP.L.
Доходность
Сравнение доходности BBDD.L и JEQP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBDD.L показывает доходность 10.30%, что значительно выше, чем у JEQP.L с доходностью 8.97%.
BBDD.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 9.47%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- —
JEQP.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBDD.L и JEQP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BBDD.L JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) | 10.30% | 9.41% | 3.42% |
JEQP.L JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP | 8.97% | 6.58% | 5.67% |
Correlation
The correlation between BBDD.L and JEQP.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between BBDD.L and JEQP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBDD.L vs. JEQP.L — Ранг доходности на риск
BBDD.L
JEQP.L
Сравнение BBDD.L c JEQP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L) и JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBDD.L | JEQP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 5.23 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.78 | 19.59 | -6.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBDD.L | JEQP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 2.63 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.94 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок BBDD.L и JEQP.L
Максимальная просадка BBDD.L за все время составила -25.72%, что больше максимальной просадки JEQP.L в -22.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBDD.L и JEQP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBDD.L | JEQP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.72% | -22.00% | -3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.78% | -5.64% | -2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.35% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -4.92% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 1.51% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBDD.L и JEQP.L
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что BBDD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEQP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBDD.L | JEQP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 1.57% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 7.83% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.57% | 11.20% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.47% | 14.88% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 14.88% | +1.29% |
Сравнение комиссий BBDD.L и JEQP.L
BBDD.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JEQP.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBDD.L и JEQP.L
Дивидендная доходность BBDD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности JEQP.L в 10.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBDD.L JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) | 0.99% | 1.12% | 0.99% | 1.31% | 1.44% | 0.94% | 1.46% | 0.79% |
JEQP.L JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP | 10.21% | 10.04% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBDD.L and JEQP.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBDD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBDD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for JEQP.L.
BBDD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while JEQP.L is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.05% for BBDD.L and 0.35% for JEQP.L.
Подберите оптимальное распределение для BBDD.L и JEQP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор