PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AYEW.DE с SXRV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AYEW.DE с SXRV.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AYEW.DE (iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)) and SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - AYEW.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped, while SXRV.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AYEW.DE returned 21.48%/yr vs 18.67%/yr for SXRV.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. AYEW.DE charges 0.18%/yr vs 0.36%/yr for SXRV.DE.

Доходность

Сравнение доходности AYEW.DE и SXRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AYEW.DE показывает доходность 24.61%, что значительно выше, чем у SXRV.DE с доходностью 20.57%.

AYEW.DE

1 день
-1.67%
1 месяц
13.12%
С начала года
24.61%
6 месяцев
22.76%
1 год
44.30%
3 года*
27.99%
5 лет*
21.48%
10 лет*
—

SXRV.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
7.99%
С начала года
20.57%
6 месяцев
18.73%
1 год
37.06%
3 года*
24.53%
5 лет*
18.67%
10 лет*
21.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AYEW.DE и SXRV.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AYEW.DE
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)		24.61%9.65%33.73%55.77%-29.69%41.89%30.99%12.00%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		20.57%6.98%33.55%51.19%-30.05%39.34%34.48%10.21%

Correlation

The correlation between AYEW.DE and SXRV.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2019 г.

0.95

The correlation between AYEW.DE and SXRV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с AYEW.DE:
AYEW.DE с XDWT.DEAYEW.DE с WITS.ASAYEW.DE с WTCH.ASAYEW.DE с WELU.DEAYEW.DE с XXSC.LAYEW.DE с LYPG.DEAYEW.DE с TECW.L
Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L

Доходность на риск

AYEW.DE vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AYEW.DE
Ранг доходности на риск AYEW.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYEW.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYEW.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYEW.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYEW.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYEW.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AYEW.DE c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AYEW.DESXRV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.40

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.20

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.75

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

11.16

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AYEW.DE vs. SXRV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AYEW.DE на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRV.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AYEW.DE и SXRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AYEW.DESXRV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.40

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.93

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.91

+0.11

Просадки

Сравнение просадок AYEW.DE и SXRV.DE

Максимальная просадка AYEW.DE за все время составила -31.36%, примерно равная максимальной просадке SXRV.DE в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYEW.DE и SXRV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AYEW.DESXRV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-32.80%

+1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-10.03%

-4.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.01%

-26.69%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.10%

-31.33%

+1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-0.83%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-6.56%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

3.38%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AYEW.DE и SXRV.DE

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что AYEW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AYEW.DESXRV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

4.26%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.89%

10.98%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.98%

15.67%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

19.84%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.48%

19.65%

+3.83%

Сравнение комиссий AYEW.DE и SXRV.DE

AYEW.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SXRV.DE в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AYEW.DE и SXRV.DE

Дивидендная доходность AYEW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как SXRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AYEW.DE
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)		0.25%0.31%0.38%0.46%0.82%0.40%0.65%0.12%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, AYEW.DE and SXRV.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, AYEW.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AYEW.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.36% for SXRV.DE.

AYEW.DE is categorized as Technology Equities, while SXRV.DE is Nasdaq-100. AYEW.DE tracks MSCI World Information Technology ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped, while SXRV.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.18% for AYEW.DE and 0.36% for SXRV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AYEW.DE и SXRV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор