PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AYEW.DE с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AYEW.DE с NQSE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AYEW.DE (iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - AYEW.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AYEW.DE returned 21.48%/yr vs 14.91%/yr for NQSE.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AYEW.DE charges 0.18%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности AYEW.DE и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AYEW.DE показывает доходность 24.61%, что значительно выше, чем у NQSE.DE с доходностью 17.82%.

AYEW.DE

1 день
-1.67%
1 месяц
13.12%
С начала года
24.61%
6 месяцев
22.76%
1 год
44.30%
3 года*
27.99%
5 лет*
21.48%
10 лет*
—

NQSE.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
6.66%
С начала года
17.82%
6 месяцев
17.09%
1 год
35.67%
3 года*
25.27%
5 лет*
14.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AYEW.DE и NQSE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AYEW.DE
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)		24.61%9.65%33.73%55.77%-29.69%41.89%30.99%12.00%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		17.82%18.16%24.07%52.10%-36.29%27.37%45.23%10.08%

Correlation

The correlation between AYEW.DE and NQSE.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2019 г.

0.89

The correlation between AYEW.DE and NQSE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с AYEW.DE:
AYEW.DE с XDWT.DEAYEW.DE с WITS.ASAYEW.DE с WTCH.ASAYEW.DE с WELU.DEAYEW.DE с XXSC.LAYEW.DE с LYPG.DEAYEW.DE с TECW.L
Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

AYEW.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AYEW.DE
Ранг доходности на риск AYEW.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYEW.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYEW.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYEW.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYEW.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYEW.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AYEW.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AYEW.DENQSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.28

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.17

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.08

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

10.77

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AYEW.DE vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AYEW.DE на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NQSE.DE равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AYEW.DE и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AYEW.DENQSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.28

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.71

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.82

+0.20

Просадки

Сравнение просадок AYEW.DE и NQSE.DE

Максимальная просадка AYEW.DE за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYEW.DE и NQSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AYEW.DENQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-37.67%

+6.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-11.87%

-3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.01%

-22.40%

-6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.10%

-37.67%

+7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-0.84%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-8.56%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

3.40%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AYEW.DE и NQSE.DE

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что AYEW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AYEW.DENQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

4.75%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.89%

11.99%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.98%

16.05%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

20.91%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.48%

21.54%

+1.94%

Сравнение комиссий AYEW.DE и NQSE.DE

AYEW.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AYEW.DE и NQSE.DE

Дивидендная доходность AYEW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AYEW.DE
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)		0.25%0.31%0.38%0.46%0.82%0.40%0.65%0.12%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AYEW.DE and NQSE.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AYEW.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AYEW.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.

AYEW.DE is categorized as Technology Equities, while NQSE.DE is Nasdaq-100. AYEW.DE tracks MSCI World Information Technology ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.18% for AYEW.DE and 0.33% for NQSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AYEW.DE и NQSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор