Сравнение AYEW.DE с AIAI.L
AYEW.DE (iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)) and AIAI.L (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) are both Technology Equities funds - AYEW.DE tracks the MSCI World Information Technology ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped while AIAI.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, AYEW.DE returned 21.48%/yr vs 19.23%/yr for AIAI.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AYEW.DE charges 0.18%/yr vs 0.49%/yr for AIAI.L.
Доходность
Сравнение доходности AYEW.DE и AIAI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AYEW.DE торгуется в EUR, в то время как AIAI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIAI.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AYEW.DE показывает доходность 24.61%, что значительно ниже, чем у AIAI.L с доходностью 44.17%.
AYEW.DE
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 13.12%
- С начала года
- 24.61%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 44.30%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- 21.48%
- 10 лет*
- —
AIAI.L
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 20.33%
- С начала года
- 44.17%
- 6 месяцев
- 39.55%
- 1 год
- 73.66%
- 3 года*
- 34.38%
- 5 лет*
- 19.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AYEW.DE и AIAI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYEW.DE iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) | 24.61% | 9.65% | 33.73% | 55.77% | -29.69% | 41.89% | 30.99% | 12.00% |
AIAI.L L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | 44.17% | 14.84% | 26.27% | 54.80% | -36.59% | 18.02% | 54.70% | 10.92% |
Correlation
The correlation between AYEW.DE and AIAI.L is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2019 г. | 0.82 |
The correlation between AYEW.DE and AIAI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AYEW.DE vs. AIAI.L — Ранг доходности на риск
AYEW.DE
AIAI.L
Сравнение AYEW.DE c AIAI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AYEW.DE | AIAI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.45 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 4.74 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 12.75 | -4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AYEW.DE | AIAI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 2.86 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.69 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.77 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок AYEW.DE и AIAI.L
Максимальная просадка AYEW.DE за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки AIAI.L в -42.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYEW.DE и AIAI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AYEW.DE | AIAI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -42.80% | +11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | -16.06% | +1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.01% | -32.84% | +3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.10% | -42.80% | +12.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -1.55% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -12.82% | +5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 5.98% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AYEW.DE и AIAI.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE) составляет 6.77%, в то время как у L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что AYEW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIAI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AYEW.DE | AIAI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 10.54% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.89% | 20.20% | -5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.98% | 26.62% | -6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.77% | 27.91% | -5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.48% | 28.30% | -4.82% |
Сравнение комиссий AYEW.DE и AIAI.L
AYEW.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AIAI.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYEW.DE и AIAI.L
Дивидендная доходность AYEW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как AIAI.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIAI.L L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AYEW.DE iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) | 0.25% | 0.31% | 0.38% | 0.46% | 0.82% | 0.40% | 0.65% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
AYEW.DE and AIAI.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AYEW.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AYEW.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for AIAI.L.
AYEW.DE tracks MSCI World Information Technology ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped, while AIAI.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.18% for AYEW.DE and 0.49% for AIAI.L.
Подберите оптимальное распределение для AYEW.DE и AIAI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор