PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW1P.DE с WEBG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AW1P.DE с WEBG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AW1P.DE (UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc) and WEBG.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - AW1P.DE tracks the MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while WEBG.DE tracks the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, AW1P.DE returned 26.28% vs 26.64% for WEBG.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AW1P.DE charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for WEBG.DE.

Доходность

Сравнение доходности AW1P.DE и WEBG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AW1P.DE показывает доходность 14.91%, что значительно выше, чем у WEBG.DE с доходностью 12.80%.

AW1P.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
4.47%
С начала года
14.91%
6 месяцев
14.81%
1 год
26.28%
3 года*
17.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

WEBG.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
3.70%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.74%
1 год
26.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW1P.DE и WEBG.DE

2026 (YTD)20252024
AW1P.DE
UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		14.91%3.61%16.14%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		12.80%9.19%16.33%

Correlation

The correlation between AW1P.DE and WEBG.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.91

The correlation between AW1P.DE and WEBG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с AW1P.DE:
AW1P.DE с AW14.DEAW1P.DE с QQQAW1P.DE с RENW.DEAW1P.DE с IUSK.DEAW1P.DE с ACWIAW1P.DE с NUKL.DEAW1P.DE с SEC0.DE
Часто сравнивают с WEBG.DE:
WEBG.DE с WEBN.DEWEBG.DE с VWRL.ASWEBG.DE с VWCE.DEWEBG.DE с FWRG.LWEBG.DE с VTWEBG.DE с ACWD.LWEBG.DE с TSWE.AS

Доходность на риск

AW1P.DE vs. WEBG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW1P.DE
Ранг доходности на риск AW1P.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1P.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1P.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1P.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1P.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1P.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
WEBG.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW1P.DE c WEBG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AW1P.DEWEBG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.33

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.26

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

4.11

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.65

16.53

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AW1P.DE vs. WEBG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW1P.DE на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEBG.DE равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW1P.DE и WEBG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AW1P.DEWEBG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.33

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.24

-0.55

Просадки

Сравнение просадок AW1P.DE и WEBG.DE

Максимальная просадка AW1P.DE за все время составила -23.64%, что больше максимальной просадки WEBG.DE в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1P.DE и WEBG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AW1P.DEWEBG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.64%

-21.31%

-2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-6.50%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.63%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-2.81%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.62%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AW1P.DE и WEBG.DE

UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что AW1P.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEBG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AW1P.DEWEBG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

3.10%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

8.28%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

11.48%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

14.15%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

14.15%

+1.58%

Сравнение комиссий AW1P.DE и WEBG.DE

AW1P.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии WEBG.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW1P.DE и WEBG.DE

Ни AW1P.DE, ни WEBG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
AW1P.DE
UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		1.22%1.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AW1P.DE and WEBG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WEBG.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEBG.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for AW1P.DE.

AW1P.DE tracks MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while WEBG.DE tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for AW1P.DE and 0.07% for WEBG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW1P.DE и WEBG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор