Сравнение AW1P.DE с CHSJ.DE
AW1P.DE (UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc) and CHSJ.DE (UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - AW1P.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while CHSJ.DE is a CLO fund tracking the J.P. Morgan European Collateralised Loan Obligation Index AAA sub-set (€-CLOIE AAA). Both are passively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AW1P.DE и CHSJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AW1P.DE показывает доходность 14.91%, что значительно выше, чем у CHSJ.DE с доходностью 1.46%.
AW1P.DE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 14.91%
- 6 месяцев
- 14.81%
- 1 год
- 26.28%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHSJ.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AW1P.DE и CHSJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AW1P.DE UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc | 14.91% | 9.79% |
CHSJ.DE UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR Acc | 1.46% | 1.78% |
Correlation
The correlation between AW1P.DE and CHSJ.DE is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AW1P.DE vs. CHSJ.DE — Ранг доходности на риск
AW1P.DE
CHSJ.DE
Сравнение AW1P.DE c CHSJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE) и UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR Acc (CHSJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AW1P.DE | CHSJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AW1P.DE | CHSJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 2.78 | -2.09 |
Просадки
Сравнение просадок AW1P.DE и CHSJ.DE
Максимальная просадка AW1P.DE за все время составила -23.64%, что больше максимальной просадки CHSJ.DE в -0.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1P.DE и CHSJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AW1P.DE | CHSJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.64% | -0.38% | -23.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.08% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -0.06% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AW1P.DE и CHSJ.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AW1P.DE | CHSJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 1.30% | +12.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 1.30% | +14.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 1.30% | +14.43% |
Сравнение комиссий AW1P.DE и CHSJ.DE
И AW1P.DE, и CHSJ.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AW1P.DE и CHSJ.DE
Ни AW1P.DE, ни CHSJ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AW1P.DE and CHSJ.DE have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AW1P.DE and CHSJ.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.
AW1P.DE is categorized as Global Equities, while CHSJ.DE is CLO. AW1P.DE tracks MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while CHSJ.DE tracks J.P. Morgan European Collateralised Loan Obligation Index AAA sub-set (€-CLOIE AAA).
Подберите оптимальное распределение для AW1P.DE и CHSJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор