PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUM5.DE с WEBN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUM5.DE с WEBN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AUM5.DE (Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR) and WEBN.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR) are both exchange-traded funds - AUM5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while WEBN.DE is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, AUM5.DE returned 25.63% vs 26.67% for WEBN.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AUM5.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for WEBN.DE.

Доходность

Сравнение доходности AUM5.DE и WEBN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR (WEBN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUM5.DE показывает доходность 11.38%, что значительно ниже, чем у WEBN.DE с доходностью 12.37%.

AUM5.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
4.40%
С начала года
11.38%
6 месяцев
10.89%
1 год
25.63%
3 года*
18.95%
5 лет*
14.88%
10 лет*
15.11%

WEBN.DE

1 день
-0.24%
1 месяц
3.63%
С начала года
12.37%
6 месяцев
12.73%
1 год
26.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUM5.DE и WEBN.DE

2026 (YTD)20252024
AUM5.DE
Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR		11.38%4.80%11.43%
WEBN.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR		12.37%9.70%8.26%

Correlation

The correlation between AUM5.DE and WEBN.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.91

The correlation between AUM5.DE and WEBN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR

Часто сравнивают с AUM5.DE:
AUM5.DE с VUAA.LAUM5.DE с VOOAUM5.DE с SPYAUM5.DE с SXR8.DEAUM5.DE с LCUW.DEAUM5.DE с AMEW.DEAUM5.DE с SPYL.DE
Часто сравнивают с WEBN.DE:
WEBN.DE с VWCE.DEWEBN.DE с SPYY.DEWEBN.DE с IWDA.ASWEBN.DE с FWIA.DEWEBN.DE с WEBG.DEWEBN.DE с ACWD.LWEBN.DE с VEVE.AS

Доходность на риск

AUM5.DE vs. WEBN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUM5.DE
Ранг доходности на риск AUM5.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUM5.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUM5.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUM5.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUM5.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUM5.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
WEBN.DE
Ранг доходности на риск WEBN.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBN.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBN.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBN.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBN.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBN.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUM5.DE c WEBN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR (WEBN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUM5.DEWEBN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.28

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.18

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

4.03

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.74

16.67

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUM5.DE vs. WEBN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUM5.DE на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEBN.DE равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUM5.DE и WEBN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUM5.DEWEBN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.28

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.08

-0.11

Просадки

Сравнение просадок AUM5.DE и WEBN.DE

Максимальная просадка AUM5.DE за все время составила -33.66%, что больше максимальной просадки WEBN.DE в -21.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUM5.DE и WEBN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUM5.DEWEBN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.66%

-21.22%

-12.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-6.63%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.65%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-3.11%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.61%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AUM5.DE и WEBN.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) составляет 2.63%, в то время как у Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR (WEBN.DE) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что AUM5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEBN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUM5.DEWEBN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

3.05%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

8.43%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

11.74%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

14.90%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

14.90%

+1.17%

Сравнение комиссий AUM5.DE и WEBN.DE

AUM5.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии WEBN.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUM5.DE и WEBN.DE

Ни AUM5.DE, ни WEBN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AUM5.DE and WEBN.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WEBN.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEBN.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for AUM5.DE.

AUM5.DE is categorized as S&P 500, while WEBN.DE is Global Equities. AUM5.DE tracks S&P 500 Index, while WEBN.DE tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.15% for AUM5.DE and 0.07% for WEBN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUM5.DE и WEBN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор