PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUM5.DE с WEBG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUM5.DE с WEBG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AUM5.DE (Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR) and WEBG.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - AUM5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while WEBG.DE is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, AUM5.DE returned 25.63% vs 26.64% for WEBG.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. AUM5.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for WEBG.DE.

Доходность

Сравнение доходности AUM5.DE и WEBG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUM5.DE показывает доходность 11.38%, что значительно ниже, чем у WEBG.DE с доходностью 12.80%.

AUM5.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
4.40%
С начала года
11.38%
6 месяцев
10.89%
1 год
25.63%
3 года*
18.95%
5 лет*
14.88%
10 лет*
15.11%

WEBG.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
3.70%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.74%
1 год
26.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUM5.DE и WEBG.DE

2026 (YTD)20252024
AUM5.DE
Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR		11.38%4.80%21.74%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		12.80%9.19%16.33%

Correlation

The correlation between AUM5.DE and WEBG.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.95

The correlation between AUM5.DE and WEBG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с AUM5.DE:
AUM5.DE с VUAA.LAUM5.DE с VOOAUM5.DE с SPYAUM5.DE с SXR8.DEAUM5.DE с LCUW.DEAUM5.DE с AMEW.DEAUM5.DE с SPYL.DE
Часто сравнивают с WEBG.DE:
WEBG.DE с WEBN.DEWEBG.DE с VWRL.ASWEBG.DE с VWCE.DEWEBG.DE с FWRG.LWEBG.DE с VTWEBG.DE с ACWD.LWEBG.DE с TSWE.AS

Доходность на риск

AUM5.DE vs. WEBG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUM5.DE
Ранг доходности на риск AUM5.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUM5.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUM5.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUM5.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUM5.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUM5.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
WEBG.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUM5.DE c WEBG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUM5.DEWEBG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.33

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.26

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

4.11

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.74

16.53

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUM5.DE vs. WEBG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUM5.DE на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEBG.DE равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUM5.DE и WEBG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUM5.DEWEBG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.33

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.24

-0.28

Просадки

Сравнение просадок AUM5.DE и WEBG.DE

Максимальная просадка AUM5.DE за все время составила -33.66%, что больше максимальной просадки WEBG.DE в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUM5.DE и WEBG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUM5.DEWEBG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.66%

-21.31%

-12.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-6.50%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.63%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-2.81%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.62%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности AUM5.DE и WEBG.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) составляет 2.63%, в то время как у Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что AUM5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEBG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUM5.DEWEBG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

3.10%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

8.28%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

11.48%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

14.15%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

14.15%

+1.92%

Сравнение комиссий AUM5.DE и WEBG.DE

AUM5.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии WEBG.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUM5.DE и WEBG.DE

Ни AUM5.DE, ни WEBG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
AUM5.DE
Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR		0.00%0.00%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		1.22%1.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, AUM5.DE and WEBG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WEBG.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEBG.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for AUM5.DE.

AUM5.DE is categorized as S&P 500, while WEBG.DE is Global Equities. AUM5.DE tracks S&P 500 Index, while WEBG.DE tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.15% for AUM5.DE and 0.07% for WEBG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUM5.DE и WEBG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор