PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASRT.DE с IEXA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASRT.DE с IEXA.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ASRT.DE (BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Dist) and IEXA.DE (iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc) are both European Corporate Bonds funds - ASRT.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB while IEXA.DE tracks the Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond. Both are passively managed. Over the past 3 years, ASRT.DE returned 4.70%/yr vs 4.16%/yr for IEXA.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ASRT.DE и IEXA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Dist (ASRT.DE) и iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc (IEXA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ASRT.DE показывает доходность 1.26%, а IEXA.DE немного выше – 1.30%.

ASRT.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.48%
1 год
2.34%
3 года*
4.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

IEXA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.48%
1 год
2.24%
3 года*
4.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASRT.DE и IEXA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ASRT.DE
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Dist		1.26%2.88%4.14%7.70%-6.38%
IEXA.DE
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc		1.30%2.47%3.54%7.38%-5.39%

Correlation

The correlation between ASRT.DE and IEXA.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2022 г.

0.91

The correlation between ASRT.DE and IEXA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Dist

iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с ASRT.DE:
ASRT.DE с ECMA.DEASRT.DE с JER5.DEASRT.DE с JREB.DEASRT.DE с ECR3.DEASRT.DE с LCVB.DEASRT.DE с PR1C.DEASRT.DE с SYBD.DE
Часто сравнивают с IEXA.DE:
IEXA.DE с SYBQ.DEIEXA.DE с SXRV.DEIEXA.DE с LCVB.DEIEXA.DE с NQSE.DEIEXA.DE с QDVL.DEIEXA.DE с EUNL.DEIEXA.DE с JREB.DE

Доходность на риск

ASRT.DE vs. IEXA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASRT.DE
Ранг доходности на риск ASRT.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRT.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRT.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRT.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRT.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRT.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IEXA.DE
Ранг доходности на риск IEXA.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEXA.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEXA.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEXA.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEXA.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEXA.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASRT.DE c IEXA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Dist (ASRT.DE) и iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc (IEXA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASRT.DEIEXA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
0.69

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
1.08

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

0.87

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.66

2.79

-0.13

ASRT.DE vs. IEXA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASRT.DE на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEXA.DE равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASRT.DE и IEXA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASRT.DE и IEXA.DE

Максимальная просадка ASRT.DE за все время составила -12.13%, что больше максимальной просадки IEXA.DE в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRT.DE и IEXA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASRT.DEIEXA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.13%

-9.06%

-3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-2.56%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.87%

-2.56%

-0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

0.00%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-2.24%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.80%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ASRT.DE и IEXA.DE

BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Dist (ASRT.DE) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc (IEXA.DE) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что ASRT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEXA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASRT.DEIEXA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

0.78%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

2.77%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33%

3.26%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

4.77%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

4.77%

+0.28%

Сравнение комиссий ASRT.DE и IEXA.DE

И ASRT.DE, и IEXA.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASRT.DE и IEXA.DE

Дивидендная доходность ASRT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, тогда как IEXA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
ASRT.DE
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Dist		2.47%3.29%3.49%1.06%
IEXA.DE
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASRT.DE and IEXA.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ASRT.DE and IEXA.DE have the same expense ratio: 0.20% per year.

ASRT.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB, while IEXA.DE tracks Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond. They also come from different issuers: BNP Paribas Asset Management Luxembourg and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASRT.DE и IEXA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор