Сравнение ASME.DE с XNAS.DE
ASME.DE (ASML Holding NV) is a stock, while XNAS.DE (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Over the past 5 years, ASME.DE returned 22.91%/yr vs 18.79%/yr for XNAS.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ASME.DE и XNAS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASME.DE показывает доходность 62.75%, что значительно выше, чем у XNAS.DE с доходностью 20.53%.
ASME.DE
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 14.87%
- С начала года
- 62.75%
- 6 месяцев
- 57.53%
- 1 год
- 128.79%
- 3 года*
- 31.32%
- 5 лет*
- 22.91%
- 10 лет*
- 33.90%
XNAS.DE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 7.97%
- С начала года
- 20.53%
- 6 месяцев
- 18.71%
- 1 год
- 37.14%
- 3 года*
- 24.64%
- 5 лет*
- 18.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASME.DE и XNAS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASME.DE ASML Holding NV | 62.75% | 37.42% | -0.38% | 36.52% | -28.25% | 62.88% |
XNAS.DE Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 20.53% | 7.11% | 33.75% | 51.36% | -29.99% | 33.56% |
Correlation
The correlation between ASME.DE and XNAS.DE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г. | 0.67 |
The correlation between ASME.DE and XNAS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASME.DE vs. XNAS.DE — Ранг доходности на риск
ASME.DE
XNAS.DE
Сравнение ASME.DE c XNAS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding NV (ASME.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASME.DE | XNAS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.42 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.20 | 3.77 | +4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.35 | 11.16 | +10.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASME.DE | XNAS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29 | 2.40 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.93 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.91 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок ASME.DE и XNAS.DE
Максимальная просадка ASME.DE за все время составила -88.84%, что больше максимальной просадки XNAS.DE в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASME.DE и XNAS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASME.DE | XNAS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.84% | -31.25% | -57.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.76% | -10.00% | -5.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.67% | -26.72% | -17.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.94% | -31.25% | -16.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.83% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.86% | -7.83% | -23.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 3.38% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASME.DE и XNAS.DE
ASML Holding NV (ASME.DE) имеет более высокую волатильность в 13.30% по сравнению с Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что ASME.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNAS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASME.DE | XNAS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.30% | 4.31% | +8.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.97% | 10.91% | +19.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.25% | 15.71% | +23.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.99% | 19.88% | +18.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.43% | 19.84% | +15.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASME.DE и XNAS.DE
Дивидендная доходность ASME.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как XNAS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASME.DE ASML Holding NV | 0.50% | 0.71% | 0.92% | 0.87% | 1.27% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.82% | 0.99% | 0.84% |
XNAS.DE Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASME.DE and XNAS.DE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASME.DE и XNAS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор