PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARGNX с FFBKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARGNX с FFBKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARGNX (American Century One Choice 2060 Portfolio Class I) and FFBKX (Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, ARGNX returned 7.15%/yr vs 9.90%/yr for FFBKX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ARGNX charges 0.69%/yr vs 0.39%/yr for FFBKX.

Доходность

Сравнение доходности ARGNX и FFBKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century One Choice 2060 Portfolio Class I (ARGNX) и Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K (FFBKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARGNX показывает доходность 7.80%, что значительно ниже, чем у FFBKX с доходностью 13.26%.

ARGNX

1 день
-0.74%
1 месяц
2.35%
С начала года
7.80%
6 месяцев
8.21%
1 год
19.67%
3 года*
14.99%
5 лет*
7.15%
10 лет*
10.15%

FFBKX

1 день
-0.62%
1 месяц
3.68%
С начала года
13.26%
6 месяцев
14.57%
1 год
29.71%
3 года*
20.07%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARGNX и FFBKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARGNX
American Century One Choice 2060 Portfolio Class I		7.80%16.04%12.70%16.29%-17.64%14.60%18.33%7.84%
FFBKX
Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K		13.26%22.70%13.75%20.50%-18.96%16.32%18.00%9.11%

Correlation

The correlation between ARGNX and FFBKX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г.

0.97

The correlation between ARGNX and FFBKX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century One Choice 2060 Portfolio Class I

Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K

Часто сравнивают с ARGNX:
ARGNX с DRIKXARGNX с FNSFXARGNX с LTSTXARGNX с FRQKXARGNX с DRIJXARGNX с FNSDXARGNX с BIGRX
Часто сравнивают с FFBKX:
FFBKX с FKDNXFFBKX с ISOLXFFBKX с FSPSXFFBKX с LTIUXFFBKX с LTFIXFFBKX с FBGRXFFBKX с FNILX

Доходность на риск

ARGNX vs. FFBKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGNX
Ранг доходности на риск ARGNX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGNX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGNX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGNX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGNX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGNX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FFBKX
Ранг доходности на риск FFBKX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFBKX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFBKX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFBKX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFBKX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFBKX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARGNX c FFBKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century One Choice 2060 Portfolio Class I (ARGNX) и Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K (FFBKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARGNXFFBKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.39

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.30

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

3.14

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

13.95

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARGNX vs. FFBKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARGNX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFBKX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGNX и FFBKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARGNXFFBKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.39

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.66

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.75

-0.04

Просадки

Сравнение просадок ARGNX и FFBKX

Максимальная просадка ARGNX за все время составила -30.83%, примерно равная максимальной просадке FFBKX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGNX и FFBKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARGNXFFBKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.83%

-31.34%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

-9.67%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.06%

-15.51%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.77%

-27.75%

+1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.62%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-6.04%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.18%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ARGNX и FFBKX

Текущая волатильность для American Century One Choice 2060 Portfolio Class I (ARGNX) составляет 3.06%, в то время как у Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K (FFBKX) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что ARGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFBKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARGNXFFBKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

4.22%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

10.41%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

12.71%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.51%

15.10%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

17.24%

-2.73%

Сравнение комиссий ARGNX и FFBKX

ARGNX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FFBKX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGNX и FFBKX

Дивидендная доходность ARGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что больше доходности FFBKX в 3.27%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ARGNX
American Century One Choice 2060 Portfolio Class I		10.13%10.92%3.42%1.82%7.69%6.64%3.52%5.90%5.17%1.82%1.22%
FFBKX
Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K		3.27%2.49%2.91%1.92%5.43%6.86%3.47%2.85%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, ARGNX and FFBKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFBKX has higher volatility (4.22%) compared to ARGNX (3.06%). In terms of maximum drawdown, ARGNX dropped -30.83% vs FFBKX's -31.34%.

FFBKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARGNX и FFBKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор