Сравнение APXJ.DE с AUM5.DE
APXJ.DE (Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist) and AUM5.DE (Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - APXJ.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB, while AUM5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, APXJ.DE returned 2.35%/yr vs 18.95%/yr for AUM5.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APXJ.DE charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for AUM5.DE.
Доходность
Сравнение доходности APXJ.DE и AUM5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APXJ.DE показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у AUM5.DE с доходностью 11.38%.
APXJ.DE
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 0.80%
- 3 года*
- 2.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUM5.DE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 15.11%
Сравнение доходности по годам APXJ.DE и AUM5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APXJ.DE Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist | 2.49% | 0.37% | 5.75% | 1.28% | -6.27% |
AUM5.DE Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR | 11.38% | 4.80% | 32.39% | 22.64% | -10.17% |
Correlation
The correlation between APXJ.DE and AUM5.DE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2022 г. | 0.58 |
The correlation between APXJ.DE and AUM5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APXJ.DE vs. AUM5.DE — Ранг доходности на риск
APXJ.DE
AUM5.DE
Сравнение APXJ.DE c AUM5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist (APXJ.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APXJ.DE | AUM5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.41 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 3.57 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 12.74 | -12.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APXJ.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 2.20 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.96 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок APXJ.DE и AUM5.DE
Максимальная просадка APXJ.DE за все время составила -22.00%, что меньше максимальной просадки AUM5.DE в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APXJ.DE и AUM5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APXJ.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.00% | -33.66% | +11.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.14% | -7.15% | +1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.38% | -23.30% | +4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -0.46% | -4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -4.00% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.01% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности APXJ.DE и AUM5.DE
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist (APXJ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что APXJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUM5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APXJ.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 2.63% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 7.61% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 11.64% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.33% | 15.19% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.33% | 16.07% | -1.74% |
Сравнение комиссий APXJ.DE и AUM5.DE
APXJ.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AUM5.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APXJ.DE и AUM5.DE
Дивидендная доходность APXJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как AUM5.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
APXJ.DE Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist | 2.80% | 2.87% | 3.01% | 3.43% | 2.92% |
AUM5.DE Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APXJ.DE and AUM5.DE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUM5.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUM5.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for APXJ.DE.
APXJ.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while AUM5.DE is S&P 500. APXJ.DE tracks MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB, while AUM5.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.45% for APXJ.DE and 0.15% for AUM5.DE.
Подберите оптимальное распределение для APXJ.DE и AUM5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор