Сравнение ANRJ.L с IUES.L
ANRJ.L (Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from Amundi and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, ANRJ.L returned 16.23%/yr vs 10.03%/yr for IUES.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ANRJ.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for IUES.L.
Доходность
Сравнение доходности ANRJ.L и IUES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ANRJ.L торгуется в GBp, в то время как IUES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ANRJ.L показывает доходность 27.53%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 30.94%. За последние 10 лет акции ANRJ.L превзошли акции IUES.L по среднегодовой доходности: 16.23% против 10.03% соответственно.
ANRJ.L
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 27.53%
- 6 месяцев
- 24.39%
- 1 год
- 67.18%
- 3 года*
- 33.07%
- 5 лет*
- 28.76%
- 10 лет*
- 16.23%
IUES.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 30.94%
- 6 месяцев
- 27.46%
- 1 год
- 48.71%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 21.62%
- 10 лет*
- 10.03%
Сравнение доходности по годам ANRJ.L и IUES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANRJ.L Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF | 27.53% | 43.26% | 10.68% | 9.79% | 44.73% | 26.52% | -27.94% | 3.65% | 0.61% | 9.59% |
IUES.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 30.94% | 1.99% | 5.69% | -5.60% | 83.32% | 53.38% | -35.31% | 4.67% | -13.27% | -9.73% |
Correlation
The correlation between ANRJ.L and IUES.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2015 г. | 0.65 |
The correlation between ANRJ.L and IUES.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ANRJ.L и IUES.L
Секторы
ANRJ.L
IUES.L
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Промышленность
ANRJ.L
IUES.L
-
Сырьевые материалы
ANRJ.L
IUES.L
-
Коммунальные услуги
ANRJ.L
IUES.L
-
Потребительский циклический сектор
ANRJ.L
IUES.L
-
Технологии
ANRJ.L
IUES.L
-
Коммуникационные услуги
ANRJ.L
-
IUES.L
-
Потребительский защитный сектор
ANRJ.L
-
IUES.L
-
Энергетика
ANRJ.L
-
IUES.L
Финансовые услуги
ANRJ.L
-
IUES.L
-
Здравоохранение
ANRJ.L
-
IUES.L
-
Недвижимость
ANRJ.L
-
IUES.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANRJ.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск
ANRJ.L
IUES.L
Сравнение ANRJ.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANRJ.L | IUES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.35 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.15 | 2.86 | +5.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.14 | 8.84 | +17.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANRJ.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01 | 2.06 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.36 | 0.81 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.35 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.36 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ANRJ.L и IUES.L
Максимальная просадка ANRJ.L за все время составила -57.08%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANRJ.L и IUES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANRJ.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.08% | -62.40% | +5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.08% | -16.59% | +8.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.17% | -23.92% | +10.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.81% | -23.92% | +4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.08% | -62.40% | +5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.59% | -9.10% | +5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -16.00% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 5.38% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANRJ.L и IUES.L
Текущая волатильность для Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L) составляет 6.93%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что ANRJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANRJ.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 8.67% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 19.52% | -5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 23.10% | -6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 26.62% | -5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 28.22% | -3.53% |
Сравнение комиссий ANRJ.L и IUES.L
ANRJ.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IUES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANRJ.L и IUES.L
Ни ANRJ.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ANRJ.L and IUES.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for ANRJ.L.
Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.25% for ANRJ.L and 0.15% for IUES.L.
Подберите оптимальное распределение для ANRJ.L и IUES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор