PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ANRJ.L с IUES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ANRJ.L и IUES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ANRJ.L торгуется в GBp, в то время как IUES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ANRJ.L показывает доходность 27.53%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 30.94%. За последние 10 лет акции ANRJ.L превзошли акции IUES.L по среднегодовой доходности: 16.23% против 10.03% соответственно.


ANRJ.L

1 день
-0.73%
1 месяц
-3.48%
С начала года
27.53%
6 месяцев
24.39%
1 год
67.18%
3 года*
33.07%
5 лет*
28.76%
10 лет*
16.23%

IUES.L

1 день
-0.40%
1 месяц
4.67%
С начала года
30.94%
6 месяцев
27.46%
1 год
48.71%
3 года*
13.89%
5 лет*
21.62%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANRJ.L и IUES.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANRJ.L
Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF
27.53%43.26%10.68%9.79%44.73%26.52%-27.94%3.65%0.61%9.59%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)
30.94%1.99%5.69%-5.60%83.32%53.38%-35.31%4.67%-13.27%-9.73%

Correlation

The correlation between ANRJ.L and IUES.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2015 г.

0.65

The correlation between ANRJ.L and IUES.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ANRJ.L и IUES.L


Секторы
ANRJ.L
IUES.L

Промышленность

44.4%

-

Сырьевые материалы

25.7%

-

Коммунальные услуги

20.6%

-

Потребительский циклический сектор

7.9%

-

Технологии

1.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

ANRJ.L
44.4%
IUES.L

-

Сырьевые материалы

ANRJ.L
25.7%
IUES.L

-

Коммунальные услуги

ANRJ.L
20.6%
IUES.L

-

Потребительский циклический сектор

ANRJ.L
7.9%
IUES.L

-

Технологии

ANRJ.L
1.4%
IUES.L

-

Коммуникационные услуги

ANRJ.L

-

IUES.L

-

Потребительский защитный сектор

ANRJ.L

-

IUES.L

-

Энергетика

ANRJ.L

-

IUES.L
100.0%

Финансовые услуги

ANRJ.L

-

IUES.L

-

Здравоохранение

ANRJ.L

-

IUES.L

-

Недвижимость

ANRJ.L

-

IUES.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

ANRJ.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ANRJ.L
Ранг доходности на риск ANRJ.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANRJ.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANRJ.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANRJ.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANRJ.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANRJ.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина

IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANRJ.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ANRJ.LIUES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.35

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.15

2.86

+5.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.14

8.84

+17.30

ANRJ.L vs. IUES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANRJ.L на текущий момент составляет 4.01, что выше коэффициента Шарпа IUES.L равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANRJ.L и IUES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ANRJ.LIUES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01

2.06

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

0.81

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.35

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.36

+0.13

Просадки

Сравнение просадок ANRJ.L и IUES.L

Максимальная просадка ANRJ.L за все время составила -57.08%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANRJ.L и IUES.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ANRJ.LIUES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.08%

-62.40%

+5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-16.59%

+8.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.17%

-23.92%

+10.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.81%

-23.92%

+4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.08%

-62.40%

+5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-9.10%

+5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-16.00%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

5.38%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ANRJ.L и IUES.L

Текущая волатильность для Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L) составляет 6.93%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что ANRJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ANRJ.LIUES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

8.67%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

19.52%

-5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

23.10%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.21%

26.62%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

28.22%

-3.53%

Сравнение комиссий ANRJ.L и IUES.L

ANRJ.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IUES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ANRJ.L и IUES.L

Ни ANRJ.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


ANRJ.L and IUES.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for ANRJ.L.

Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.25% for ANRJ.L and 0.15% for IUES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANRJ.L и IUES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор