PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANRJ.L с CSJP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANRJ.L с CSJP.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ANRJ.L (Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF) and CSJP.L (iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - ANRJ.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while CSJP.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 10 years, ANRJ.L returned 16.04%/yr vs 10.23%/yr for CSJP.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ANRJ.L charges 0.25%/yr vs 0.48%/yr for CSJP.L.

Доходность

Сравнение доходности ANRJ.L и CSJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CSJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANRJ.L показывает доходность 22.91%, что значительно выше, чем у CSJP.L с доходностью 15.51%. За последние 10 лет акции ANRJ.L превзошли акции CSJP.L по среднегодовой доходности: 16.04% против 10.23% соответственно.

ANRJ.L

1 день
1.73%
1 месяц
-6.48%
С начала года
22.91%
6 месяцев
21.29%
1 год
58.51%
3 года*
31.16%
5 лет*
27.52%
10 лет*
16.04%

CSJP.L

1 день
2.35%
1 месяц
1.27%
С начала года
15.51%
6 месяцев
14.39%
1 год
33.78%
3 года*
14.40%
5 лет*
9.91%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANRJ.L и CSJP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANRJ.L
Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF		22.91%43.26%10.68%9.79%44.73%26.52%-27.94%3.65%0.61%9.59%
CSJP.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)		15.51%17.48%9.01%13.68%-7.33%1.76%12.16%13.94%-8.52%13.00%

Correlation

The correlation between ANRJ.L and CSJP.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2010 г.

0.43

The correlation between ANRJ.L and CSJP.L shifts across timeframes, from 0.38 (5 years) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ANRJ.L и CSJP.L

Секторы
ANRJ.L
CSJP.L

Промышленность

44.5%
23.4%

Сырьевые материалы

25.7%
3.1%

Коммунальные услуги

20.4%
1.0%

Потребительский циклический сектор

8.0%
11.5%

Технологии

1.4%
22.2%

Коммуникационные услуги

-

8.8%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Энергетика

-

0.9%

Финансовые услуги

-

18.4%

Здравоохранение

-

5.4%

Недвижимость

-

1.9%

Промышленность

ANRJ.L
44.5%
CSJP.L
23.4%

Сырьевые материалы

ANRJ.L
25.7%
CSJP.L
3.1%

Коммунальные услуги

ANRJ.L
20.4%
CSJP.L
1.0%

Потребительский циклический сектор

ANRJ.L
8.0%
CSJP.L
11.5%

Технологии

ANRJ.L
1.4%
CSJP.L
22.2%

Коммуникационные услуги

ANRJ.L

-

CSJP.L
8.8%

Потребительский защитный сектор

ANRJ.L

-

CSJP.L
3.4%

Энергетика

ANRJ.L

-

CSJP.L
0.9%

Финансовые услуги

ANRJ.L

-

CSJP.L
18.4%

Здравоохранение

ANRJ.L

-

CSJP.L
5.4%

Недвижимость

ANRJ.L

-

CSJP.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF

iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ANRJ.L:
ANRJ.L с PMLP.LANRJ.L с ESGB.LANRJ.L с JEDG.LANRJ.L с AMEE.DEANRJ.L с JEDI.DEANRJ.L с SXR8.DEANRJ.L с DFNG.L
Часто сравнивают с CSJP.L:
CSJP.L с SJPA.LCSJP.L с LCJP.LCSJP.L с IJPN.LCSJP.L с PRIJ.LCSJP.L с XDJP.LCSJP.L с SUJA.LCSJP.L с PAXG.L

Доходность на риск

ANRJ.L vs. CSJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANRJ.L
Ранг доходности на риск ANRJ.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANRJ.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANRJ.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANRJ.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANRJ.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANRJ.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CSJP.L
Ранг доходности на риск CSJP.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSJP.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSJP.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSJP.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSJP.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSJP.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANRJ.L c CSJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CSJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ANRJ.LCSJP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
1.77

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
2.56

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.33

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.21

3.15

+3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.93

9.95

+8.97

ANRJ.L vs. CSJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANRJ.L на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа CSJP.L равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANRJ.L и CSJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ANRJ.L и CSJP.L

Максимальная просадка ANRJ.L за все время составила -57.08%, что больше максимальной просадки CSJP.L в -36.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANRJ.L и CSJP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANRJ.LCSJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.08%

-36.79%

-20.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-10.49%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.17%

-14.32%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.81%

-18.68%

-1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.08%

-24.31%

-32.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-1.02%

-6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.72%

-9.95%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.32%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ANRJ.L и CSJP.L

Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CSJP.L) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что ANRJ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANRJ.LCSJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

4.44%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

15.19%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

18.62%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

15.95%

+5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.71%

15.98%

+8.73%

Сравнение комиссий ANRJ.L и CSJP.L

ANRJ.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CSJP.L в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANRJ.L и CSJP.L

Ни ANRJ.L, ни CSJP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ANRJ.L and CSJP.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ANRJ.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ANRJ.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.48% for CSJP.L.

ANRJ.L is categorized as Energy Equities, while CSJP.L is Japan Equities. ANRJ.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while CSJP.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.25% for ANRJ.L and 0.48% for CSJP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANRJ.L и CSJP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор