PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMBBY с ROCK-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMBBY с ROCK-B.CO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AMBBY (Ambu A/S) and ROCK-B.CO (Rockwool A/S) are both stocks. AMBBY operates in Medical Devices (Healthcare), while ROCK-B.CO operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 5 years, AMBBY returned -22.75%/yr vs -7.70%/yr for ROCK-B.CO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMBBY и ROCK-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ambu A/S (AMBBY) и Rockwool A/S (ROCK-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AMBBY торгуется в USD, в то время как ROCK-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROCK-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AMBBY показывает доходность -22.99%, что значительно ниже, чем у ROCK-B.CO с доходностью -10.68%.

AMBBY

1 день
0.00%
1 месяц
1.85%
С начала года
-22.99%
6 месяцев
-25.17%
1 год
-32.41%
3 года*
-13.25%
5 лет*
-22.75%
10 лет*
—

ROCK-B.CO

1 день
0.84%
1 месяц
2.40%
С начала года
-10.68%
6 месяцев
-7.01%
1 год
-31.71%
3 года*
9.25%
5 лет*
-7.70%
10 лет*
7.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMBBY и ROCK-B.CO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AMBBY
Ambu A/S		-22.99%1.86%-14.61%18.24%-47.76%-42.57%159.14%-35.66%55.20%
ROCK-B.CO
Rockwool A/S		-10.68%1.86%23.69%27.47%-45.25%17.38%63.60%-7.70%-14.87%

Correlation

The correlation between AMBBY and ROCK-B.CO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2018 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ambu A/S

Rockwool A/S

Часто сравнивают с ROCK-B.CO:
ROCK-B.CO с PPCROCK-B.CO с QQQROCK-B.CO с AMBU-B.COROCK-B.CO с VERX

Доходность на риск

AMBBY vs. ROCK-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMBBY
Ранг доходности на риск AMBBY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMBBY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBBY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBBY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBBY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBBY: 77
Ранг коэф-та Мартина
ROCK-B.CO
Ранг доходности на риск ROCK-B.CO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROCK-B.CO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROCK-B.CO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROCK-B.CO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROCK-B.CO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROCK-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMBBY c ROCK-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambu A/S (AMBBY) и Rockwool A/S (ROCK-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMBBYROCK-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
-0.85

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.11
-1.07

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

0.86

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

-0.69

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

-1.14

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMBBY vs. ROCK-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMBBY на текущий момент составляет -0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROCK-B.CO равному -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMBBY и ROCK-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMBBYROCK-B.COРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

-0.85

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

-0.18

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.03

-0.12

Просадки

Сравнение просадок AMBBY и ROCK-B.CO

Максимальная просадка AMBBY за все время составила -86.14%, примерно равная максимальной просадке ROCK-B.CO в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBBY и ROCK-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMBBYROCK-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.14%

-88.12%

+1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.67%

-46.51%

+3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.38%

-46.51%

-10.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.75%

-71.87%

-7.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.42%

-37.14%

-45.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.80%

-45.73%

-12.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.49%

28.08%

-5.59%

Волатильность

Сравнение волатильности AMBBY и ROCK-B.CO

Текущая волатильность для Ambu A/S (AMBBY) составляет 7.14%, в то время как у Rockwool A/S (ROCK-B.CO) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что AMBBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROCK-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMBBYROCK-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

11.32%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.49%

28.57%

-8.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.40%

37.93%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.66%

42.08%

+7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.85%

38.40%

+33.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMBBY и ROCK-B.CO

Дивидендная доходность AMBBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности ROCK-B.CO в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMBBY
Ambu A/S		0.63%0.48%0.41%0.00%0.00%0.18%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROCK-B.CO
Rockwool A/S		2.08%2.80%1.68%1.77%2.14%1.12%1.40%1.89%1.42%1.07%0.92%1.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMBBY и ROCK-B.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambu A/S и Rockwool A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. AMBBY значения в USD, ROCK-B.CO значения в DKK

Часто задаваемые вопросы

AMBBY and ROCK-B.CO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMBBY и ROCK-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор