Сравнение AIAI.L с XFSN.L
AIAI.L (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) and XFSN.L (Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from Legal & General and DWS respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, AIAI.L returned 38.01%/yr vs 16.65%/yr for XFSN.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AIAI.L charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for XFSN.L.
Доходность
Сравнение доходности AIAI.L и XFSN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AIAI.L торгуется в USD, в то время как XFSN.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XFSN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AIAI.L показывает доходность 42.35%, что значительно выше, чем у XFSN.L с доходностью -3.14%.
AIAI.L
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 18.80%
- С начала года
- 42.35%
- 6 месяцев
- 39.03%
- 1 год
- 75.99%
- 3 года*
- 38.01%
- 5 лет*
- 18.10%
- 10 лет*
- —
XFSN.L
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- -2.44%
- 3 года*
- 16.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIAI.L и XFSN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AIAI.L L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | 42.35% | 30.30% | 18.45% | 59.58% | -9.56% |
XFSN.L Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C | -3.14% | 10.70% | 32.64% | 27.77% | -6.36% |
Correlation
The correlation between AIAI.L and XFSN.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2022 г. | 0.82 |
The correlation between AIAI.L and XFSN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIAI.L vs. XFSN.L — Ранг доходности на риск
AIAI.L
XFSN.L
Сравнение AIAI.L c XFSN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) и Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFSN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIAI.L | XFSN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.99 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | -0.10 | +4.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.60 | -0.22 | +14.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIAI.L | XFSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | -0.15 | +3.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.73 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок AIAI.L и XFSN.L
Максимальная просадка AIAI.L за все время составила -49.61%, что больше максимальной просадки XFSN.L в -24.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIAI.L и XFSN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIAI.L | XFSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.61% | -24.74% | -24.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.80% | -24.74% | +7.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.96% | -24.74% | -5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -11.37% | +9.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.16% | -6.01% | -8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 11.19% | -5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIAI.L и XFSN.L
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFSN.L) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что AIAI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFSN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIAI.L | XFSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | 4.32% | +6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.49% | 12.43% | +8.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.55% | 16.34% | +10.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.59% | 20.25% | +8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.81% | 20.25% | +8.56% |
Сравнение комиссий AIAI.L и XFSN.L
AIAI.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XFSN.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIAI.L и XFSN.L
Ни AIAI.L, ни XFSN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AIAI.L and XFSN.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XFSN.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XFSN.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for AIAI.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Legal & General and DWS. Their fees differ too: 0.49% for AIAI.L and 0.35% for XFSN.L.
Подберите оптимальное распределение для AIAI.L и XFSN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор