PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIAI.L с AYEW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIAI.L с AYEW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIAI.L (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) and AYEW.DE (iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)) are both Technology Equities funds - AIAI.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while AYEW.DE tracks the MSCI World Information Technology ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIAI.L returned 18.10%/yr vs 20.36%/yr for AYEW.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AIAI.L charges 0.49%/yr vs 0.18%/yr for AYEW.DE.

Доходность

Сравнение доходности AIAI.L и AYEW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) и iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AIAI.L торгуется в USD, в то время как AYEW.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AYEW.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AIAI.L показывает доходность 42.35%, что значительно выше, чем у AYEW.DE с доходностью 23.17%.

AIAI.L

1 день
-1.83%
1 месяц
18.80%
С начала года
42.35%
6 месяцев
39.03%
1 год
75.99%
3 года*
38.01%
5 лет*
18.10%
10 лет*
—

AYEW.DE

1 день
-1.55%
1 месяц
14.33%
С начала года
23.17%
6 месяцев
23.04%
1 год
47.76%
3 года*
31.48%
5 лет*
20.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIAI.L и AYEW.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AIAI.L
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF		42.35%30.30%18.45%59.58%-40.29%9.81%68.60%11.79%
AYEW.DE
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)		23.15%23.78%26.08%60.69%-33.56%30.70%43.79%12.74%

Correlation

The correlation between AIAI.L and AYEW.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2019 г.

0.83

The correlation between AIAI.L and AYEW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с AIAI.L:
AIAI.L с AIAG.LAIAI.L с INTL.LAIAI.L с SMHAIAI.L с SMGB.LAIAI.L с GOAI.DEAIAI.L с VEVE.ASAIAI.L с NASD.L
Часто сравнивают с AYEW.DE:
AYEW.DE с XDWT.DEAYEW.DE с WITS.ASAYEW.DE с WTCH.ASAYEW.DE с WELU.DEAYEW.DE с XXSC.LAYEW.DE с LYPG.DEAYEW.DE с TECW.L

Доходность на риск

AIAI.L vs. AYEW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIAI.L
Ранг доходности на риск AIAI.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIAI.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAI.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAI.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAI.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAI.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AYEW.DE
Ранг доходности на риск AYEW.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYEW.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYEW.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYEW.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYEW.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYEW.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIAI.L c AYEW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) и iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIAI.LAYEW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
2.38

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.16

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.38

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

3.05

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.60

9.61

+5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIAI.L vs. AYEW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIAI.L на текущий момент составляет 3.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AYEW.DE равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIAI.L и AYEW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIAI.LAYEW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

2.38

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.85

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.01

-0.24

Просадки

Сравнение просадок AIAI.L и AYEW.DE

Максимальная просадка AIAI.L за все время составила -49.61%, что больше максимальной просадки AYEW.DE в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIAI.L и AYEW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIAI.LAYEW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.61%

-39.13%

-10.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.80%

-15.60%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.96%

-25.47%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.61%

-39.13%

-10.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-2.28%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-8.46%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

4.96%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AIAI.L и AYEW.DE

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что AIAI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AYEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIAI.LAYEW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

6.85%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.49%

15.32%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.55%

19.97%

+6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.59%

23.70%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.81%

24.33%

+4.48%

Сравнение комиссий AIAI.L и AYEW.DE

AIAI.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AYEW.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIAI.L и AYEW.DE

AIAI.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AYEW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AIAI.L
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AYEW.DE
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)		0.25%0.31%0.38%0.46%0.82%0.40%0.65%0.12%

Часто задаваемые вопросы

AIAI.L and AYEW.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AYEW.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AYEW.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for AIAI.L.

AIAI.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while AYEW.DE tracks MSCI World Information Technology ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.49% for AIAI.L and 0.18% for AYEW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIAI.L и AYEW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор