Сравнение AGES.L с IUIT.L
AGES.L (iShares Ageing Population UCITS ETF) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - AGES.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AGES.L returned 5.25%/yr vs 26.05%/yr for IUIT.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGES.L charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности AGES.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AGES.L торгуется в GBp, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AGES.L показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 26.17%.
AGES.L
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 19.33%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
IUIT.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 16.60%
- С начала года
- 26.17%
- 6 месяцев
- 24.49%
- 1 год
- 56.60%
- 3 года*
- 31.96%
- 5 лет*
- 26.05%
- 10 лет*
- 27.54%
Сравнение доходности по годам AGES.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGES.L iShares Ageing Population UCITS ETF | 1.98% | 18.29% | 9.75% | 2.81% | -3.90% | 5.94% | 9.34% | 15.79% | -8.27% | 11.22% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 23.54% | 14.17% | 40.92% | 51.48% | -20.73% | 35.36% | 38.94% | 43.23% | 4.43% | 25.62% |
Correlation
The correlation between AGES.L and IUIT.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2016 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between AGES.L and IUIT.L has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов AGES.L и IUIT.L
Секторы
AGES.L
IUIT.L
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
AGES.L
IUIT.L
-
Финансовые услуги
AGES.L
IUIT.L
-
Потребительский циклический сектор
AGES.L
IUIT.L
-
Недвижимость
AGES.L
IUIT.L
-
Сырьевые материалы
AGES.L
IUIT.L
-
Технологии
AGES.L
IUIT.L
Коммуникационные услуги
AGES.L
IUIT.L
-
Потребительский защитный сектор
AGES.L
-
IUIT.L
-
Энергетика
AGES.L
-
IUIT.L
Промышленность
AGES.L
-
IUIT.L
Коммунальные услуги
AGES.L
-
IUIT.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGES.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
AGES.L
IUIT.L
Сравнение AGES.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ageing Population UCITS ETF (AGES.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGES.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.46 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 3.32 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 8.42 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGES.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 2.78 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 1.14 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.24 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок AGES.L и IUIT.L
Максимальная просадка AGES.L за все время составила -31.02%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGES.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGES.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.02% | -28.01% | -3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -16.96% | +10.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.04% | -28.01% | +10.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.15% | -28.01% | +8.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -0.78% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -5.29% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 6.70% | -4.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGES.L и IUIT.L
Текущая волатильность для iShares Ageing Population UCITS ETF (AGES.L) составляет 3.03%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что AGES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGES.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 7.16% | -4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 15.20% | -6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 20.23% | -8.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.13% | 22.82% | -8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 22.51% | -7.02% |
Сравнение комиссий AGES.L и IUIT.L
AGES.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGES.L и IUIT.L
Ни AGES.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AGES.L and IUIT.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for AGES.L.
AGES.L is categorized as Global Equities, while IUIT.L is Technology Equities. AGES.L tracks MSCI ACWI NR USD, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.40% for AGES.L and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для AGES.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор