PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWU.L с PACW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWU.L с PACW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACWU.L (Lyxor MSCI All Country World UCITS C-USD) and PACW.L (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income) are both Global Equities funds from Amundi - ACWU.L tracks the MSCI ACWI NR USD while PACW.L tracks the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, ACWU.L returned 27.96% vs 28.73% for PACW.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ACWU.L charges 0.45%/yr vs 0.07%/yr for PACW.L.

Доходность

Сравнение доходности ACWU.L и PACW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor MSCI All Country World UCITS C-USD (ACWU.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ACWU.L торгуется в USD, в то время как PACW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PACW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACWU.L показывает доходность 11.52%, а PACW.L немного выше – 11.65%.

ACWU.L

1 день
-0.20%
1 месяц
2.48%
С начала года
11.52%
6 месяцев
12.57%
1 год
27.96%
3 года*
20.98%
5 лет*
11.12%
10 лет*
12.61%

PACW.L

1 день
0.02%
1 месяц
2.45%
С начала года
11.65%
6 месяцев
12.54%
1 год
28.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWU.L и PACW.L

2026 (YTD)2025
ACWU.L
Lyxor MSCI All Country World UCITS C-USD		11.52%16.27%
PACW.L
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income		11.65%16.91%

Correlation

The correlation between ACWU.L and PACW.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г.

0.92

The correlation between ACWU.L and PACW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI All Country World UCITS C-USD

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income

Часто сравнивают с ACWU.L:
ACWU.L с SCHDACWU.L с ACWIACWU.L с ACWI.LACWU.L с ACWL.LACWU.L с FTECACWU.L с VTIACWU.L с ^GSPC
Часто сравнивают с PACW.L:
PACW.L с VWRP.LPACW.L с ACWI.LPACW.L с FWRG.LPACW.L с VWRA.LPACW.L с XMWX.LPACW.L с VWRL.LPACW.L с IWFV.L

Доходность на риск

ACWU.L vs. PACW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWU.L
Ранг доходности на риск ACWU.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWU.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWU.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWU.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWU.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWU.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PACW.L
Ранг доходности на риск PACW.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACW.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACW.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACW.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACW.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACW.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWU.L c PACW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI All Country World UCITS C-USD (ACWU.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWU.LPACW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.45

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.57

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.45

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.17

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.36

13.74

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWU.L vs. PACW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWU.L на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PACW.L равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWU.L и PACW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWU.LPACW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.45

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.50

-0.60

Просадки

Сравнение просадок ACWU.L и PACW.L

Максимальная просадка ACWU.L за все время составила -33.80%, что больше максимальной просадки PACW.L в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWU.L и PACW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWU.LPACW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.80%

-16.93%

-16.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-9.14%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.77%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-1.97%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.11%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWU.L и PACW.L

Lyxor MSCI All Country World UCITS C-USD (ACWU.L) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что ACWU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PACW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWU.LPACW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.42%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

9.17%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

11.81%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

15.33%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.45%

15.33%

+6.12%

Сравнение комиссий ACWU.L и PACW.L

ACWU.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PACW.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWU.L и PACW.L

ACWU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PACW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

ПозицияTTM
ACWU.L
Lyxor MSCI All Country World UCITS C-USD		0.00%
PACW.L
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income		1.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ACWU.L and PACW.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PACW.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PACW.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.45% for ACWU.L.

ACWU.L tracks MSCI ACWI NR USD, while PACW.L tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.45% for ACWU.L and 0.07% for PACW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWU.L и PACW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор