PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWU.L с IQCY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWU.L с IQCY.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACWU.L (Lyxor MSCI All Country World UCITS C-USD) and IQCY.L (Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc) are both Global Equities funds from Amundi - ACWU.L tracks the MSCI ACWI NR USD while IQCY.L tracks the MSCI ACWI SMID NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ACWU.L returned 11.12%/yr vs 47.23%/yr for IQCY.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.45% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ACWU.L и IQCY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor MSCI All Country World UCITS C-USD (ACWU.L) и Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc (IQCY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ACWU.L торгуется в USD, в то время как IQCY.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IQCY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ACWU.L показывает доходность 11.52%, что значительно ниже, чем у IQCY.L с доходностью 29.87%.

ACWU.L

1 день
-0.20%
1 месяц
2.48%
С начала года
11.52%
6 месяцев
12.57%
1 год
27.96%
3 года*
20.98%
5 лет*
11.12%
10 лет*
12.61%

IQCY.L

1 день
-1.30%
1 месяц
10.17%
С начала года
29.87%
6 месяцев
29.24%
1 год
48.58%
3 года*
97.15%
5 лет*
47.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWU.L и IQCY.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACWU.L
Lyxor MSCI All Country World UCITS C-USD		11.52%22.66%17.03%21.98%-18.69%19.16%39.17%
IQCY.L
Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc		29.87%22.73%335.49%23.99%-25.83%16.67%45.75%

Correlation

The correlation between ACWU.L and IQCY.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2020 г.

0.57

Over the past year, ACWU.L and IQCY.L have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов ACWU.L и IQCY.L

Секторы
ACWU.L
IQCY.L

Технологии

29.3%
45.0%

Финансовые услуги

16.2%
0.5%

Промышленность

10.9%
46.5%

Потребительский циклический сектор

9.3%
0.7%

Коммуникационные услуги

9.0%
2.7%

Здравоохранение

8.1%
0.1%

Потребительский защитный сектор

5.0%
0.0%

Энергетика

4.2%
0.0%

Сырьевые материалы

3.7%
1.4%

Коммунальные услуги

2.6%
3.2%

Недвижимость

1.8%
0.0%

Технологии

ACWU.L
29.3%
IQCY.L
45.0%

Финансовые услуги

ACWU.L
16.2%
IQCY.L
0.5%

Промышленность

ACWU.L
10.9%
IQCY.L
46.5%

Потребительский циклический сектор

ACWU.L
9.3%
IQCY.L
0.7%

Коммуникационные услуги

ACWU.L
9.0%
IQCY.L
2.7%

Здравоохранение

ACWU.L
8.1%
IQCY.L
0.1%

Потребительский защитный сектор

ACWU.L
5.0%
IQCY.L
0.0%

Энергетика

ACWU.L
4.2%
IQCY.L
0.0%

Сырьевые материалы

ACWU.L
3.7%
IQCY.L
1.4%

Коммунальные услуги

ACWU.L
2.6%
IQCY.L
3.2%

Недвижимость

ACWU.L
1.8%
IQCY.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI All Country World UCITS C-USD

Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с ACWU.L:
ACWU.L с SCHDACWU.L с ACWIACWU.L с ACWI.LACWU.L с ACWL.LACWU.L с FTECACWU.L с VTIACWU.L с ^GSPC
Часто сравнивают с IQCY.L:
IQCY.L с VOOIQCY.L с QQQIQCY.L с BNKS.LIQCY.L с IWVL.LIQCY.L с XDEB.LIQCY.L с GENE.LIQCY.L с SRIW.L

Доходность на риск

ACWU.L vs. IQCY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWU.L
Ранг доходности на риск ACWU.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWU.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWU.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWU.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWU.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWU.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IQCY.L
Ранг доходности на риск IQCY.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQCY.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQCY.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQCY.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQCY.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQCY.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWU.L c IQCY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI All Country World UCITS C-USD (ACWU.L) и Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc (IQCY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWU.LIQCY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.72

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.87

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

4.28

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.36

15.40

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWU.L vs. IQCY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWU.L на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQCY.L равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWU.L и IQCY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWU.LIQCY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.72

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.36

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.40

+0.50

Просадки

Сравнение просадок ACWU.L и IQCY.L

Максимальная просадка ACWU.L за все время составила -33.80%, примерно равная максимальной просадке IQCY.L в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWU.L и IQCY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWU.LIQCY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.80%

-33.10%

-0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-11.31%

+2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.17%

-20.87%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.08%

-33.10%

+7.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-1.30%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-8.49%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

3.14%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWU.L и IQCY.L

Текущая волатильность для Lyxor MSCI All Country World UCITS C-USD (ACWU.L) составляет 3.88%, в то время как у Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc (IQCY.L) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что ACWU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQCY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWU.LIQCY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

6.81%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

13.92%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

17.79%

-5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

132.45%

-113.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.45%

120.45%

-99.00%

Сравнение комиссий ACWU.L и IQCY.L

И ACWU.L, и IQCY.L имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWU.L и IQCY.L

Ни ACWU.L, ни IQCY.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ACWU.L and IQCY.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ACWU.L and IQCY.L have the same expense ratio: 0.45% per year.

ACWU.L tracks MSCI ACWI NR USD, while IQCY.L tracks MSCI ACWI SMID NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWU.L и IQCY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор