Сравнение ACWL.L с PACW.L
ACWL.L (Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF) and PACW.L (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income) are both Global Equities funds from Amundi - ACWL.L tracks the MSCI ACWI NR USD while PACW.L tracks the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, ACWL.L returned 29.76% vs 30.29% for PACW.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ACWL.L charges 0.45%/yr vs 0.07%/yr for PACW.L.
Доходность
Сравнение доходности ACWL.L и PACW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ACWL.L торгуется в GBp, в то время как PACW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PACW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACWL.L показывает доходность 12.22%, а PACW.L немного ниже – 11.92%.
ACWL.L
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 12.22%
- 6 месяцев
- 12.15%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 13.71%
PACW.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 12.31%
- 1 год
- 30.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACWL.L и PACW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACWL.L Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF | 12.22% | 8.53% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 11.92% | 9.58% |
Correlation
The correlation between ACWL.L and PACW.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between ACWL.L and PACW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACWL.L vs. PACW.L — Ранг доходности на риск
ACWL.L
PACW.L
Сравнение ACWL.L c PACW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACWL.L | PACW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.55 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 4.27 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.39 | 17.43 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACWL.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 2.89 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.35 | 1.24 | +1.12 |
Просадки
Сравнение просадок ACWL.L и PACW.L
Максимальная просадка ACWL.L за все время составила -18.15%, примерно равная максимальной просадке PACW.L в -17.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWL.L и PACW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACWL.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -17.68% | -0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.06% | -7.06% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.46% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -3.02% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.73% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACWL.L и PACW.L
Текущая волатильность для Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L) составляет 2.63%, в то время как у Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что ACWL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PACW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACWL.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 2.93% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.99% | 7.75% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.84% | 10.42% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 13.91% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 13.91% | +9.41% |
Сравнение комиссий ACWL.L и PACW.L
ACWL.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PACW.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWL.L и PACW.L
ACWL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PACW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ACWL.L Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF | 0.00% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
ACWL.L and PACW.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PACW.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PACW.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.45% for ACWL.L.
ACWL.L tracks MSCI ACWI NR USD, while PACW.L tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.45% for ACWL.L and 0.07% for PACW.L.
Подберите оптимальное распределение для ACWL.L и PACW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор