Сравнение A1OS.DE с IWDA.AS
A1OS.DE (All For One Steeb AG) is a stock, while IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Over the past 10 years, A1OS.DE returned -4.12%/yr vs 12.81%/yr for IWDA.AS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности A1OS.DE и IWDA.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, A1OS.DE показывает доходность -21.35%, что значительно ниже, чем у IWDA.AS с доходностью 11.06%. За последние 10 лет акции A1OS.DE уступали акциям IWDA.AS по среднегодовой доходности: -4.12% против 12.81% соответственно.
A1OS.DE
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -11.89%
- С начала года
- -21.35%
- 6 месяцев
- -20.05%
- 1 год
- -38.43%
- 3 года*
- -4.60%
- 5 лет*
- -10.07%
- 10 лет*
- -4.12%
IWDA.AS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение доходности по годам A1OS.DE и IWDA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1OS.DE All For One Steeb AG | -21.35% | -24.00% | 26.20% | 7.03% | -35.22% | 20.35% | 22.91% | 10.43% | -25.16% | 27.44% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 11.06% | 7.08% | 27.23% | 19.89% | -13.54% | 32.54% | 6.20% | 29.58% | -4.16% | 7.49% |
Correlation
The correlation between A1OS.DE and IWDA.AS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2009 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
A1OS.DE vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск
A1OS.DE
IWDA.AS
Сравнение A1OS.DE c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для All For One Steeb AG (A1OS.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| A1OS.DE | IWDA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.41 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 3.64 | -4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 14.53 | -15.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| A1OS.DE | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 2.15 | -2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.90 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 0.84 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.82 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок A1OS.DE и IWDA.AS
Максимальная просадка A1OS.DE за все время составила -96.57%, что больше максимальной просадки IWDA.AS в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A1OS.DE и IWDA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| A1OS.DE | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.57% | -33.63% | -62.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.70% | -6.45% | -39.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.02% | -21.59% | -28.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.23% | -21.59% | -32.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.92% | -33.63% | -22.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.93% | -0.34% | -49.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.52% | -4.25% | -51.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.00% | 1.63% | +26.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности A1OS.DE и IWDA.AS
All For One Steeb AG (A1OS.DE) имеет более высокую волатильность в 31.75% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что A1OS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| A1OS.DE | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.75% | 2.62% | +29.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.99% | 7.61% | +36.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.51% | 10.90% | +40.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.95% | 14.08% | +23.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.19% | 14.99% | +19.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов A1OS.DE и IWDA.AS
Дивидендная доходность A1OS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, тогда как IWDA.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1OS.DE All For One Steeb AG | 3.68% | 3.73% | 2.50% | 3.07% | 3.18% | 1.67% | 3.11% | 2.31% | 2.49% | 1.68% | 1.91% | 0.95% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
A1OS.DE and IWDA.AS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для A1OS.DE и IWDA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор