PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 8PSG.DE с BRNT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 8PSG.DE с BRNT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

8PSG.DE (Invesco Physical Gold ETC) and BRNT.L (WisdomTree Brent Crude Oil) are both exchange-traded funds - 8PSG.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while BRNT.L is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Brent Crude Subindex. Both are passively managed. Over the past 5 years, 8PSG.DE returned 19.71%/yr vs 24.66%/yr for BRNT.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. 8PSG.DE charges 0.12%/yr vs 0.49%/yr for BRNT.L.

Доходность

Сравнение доходности 8PSG.DE и BRNT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) и WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

8PSG.DE торгуется в EUR, в то время как BRNT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRNT.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 8PSG.DE показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у BRNT.L с доходностью 82.21%.

8PSG.DE

1 день
0.59%
1 месяц
-3.62%
С начала года
2.72%
6 месяцев
6.15%
1 год
31.10%
3 года*
28.02%
5 лет*
19.71%
10 лет*
—

BRNT.L

1 день
-2.75%
1 месяц
-0.46%
С начала года
82.21%
6 месяцев
75.99%
1 год
79.45%
3 года*
21.26%
5 лет*
24.66%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 8PSG.DE и BRNT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
8PSG.DE
Invesco Physical Gold ETC		2.72%48.98%34.29%9.43%7.00%3.81%6.88%
BRNT.L
WisdomTree Brent Crude Oil		82.21%-17.46%14.55%-1.95%43.47%78.69%-23.78%

Correlation

The correlation between 8PSG.DE and BRNT.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г.

0.09

The correlation between 8PSG.DE and BRNT.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Physical Gold ETC

WisdomTree Brent Crude Oil

Часто сравнивают с 8PSG.DE:
8PSG.DE с PPFB.DE8PSG.DE с LYP6.DE8PSG.DE с QDVG.DE8PSG.DE с SPYI.DE8PSG.DE с XMEU.L8PSG.DE с DBXD.DE8PSG.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с BRNT.L:
BRNT.L с USOBRNT.L с BNOBRNT.L с XBCU.LBRNT.L с OILKBRNT.L с GBSP.LBRNT.L с TRET.LBRNT.L с 3USL.L

Доходность на риск

8PSG.DE vs. BRNT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
8PSG.DE
Ранг доходности на риск 8PSG.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 8PSG.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 8PSG.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 8PSG.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 8PSG.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 8PSG.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BRNT.L
Ранг доходности на риск BRNT.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNT.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNT.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNT.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNT.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNT.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 8PSG.DE c BRNT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) и WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

8PSG.DEBRNT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.85

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.29

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

3.98

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

7.29

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

8PSG.DE vs. BRNT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 8PSG.DE на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRNT.L равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 8PSG.DE и BRNT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

8PSG.DEBRNT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.85

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.70

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.07

+0.97

Просадки

Сравнение просадок 8PSG.DE и BRNT.L

Максимальная просадка 8PSG.DE за все время составила -18.33%, что меньше максимальной просадки BRNT.L в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 8PSG.DE и BRNT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

8PSG.DEBRNT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.33%

-82.99%

+64.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-20.40%

+3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

-28.01%

+11.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

-35.29%

+18.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.00%

-9.00%

-6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-41.38%

+35.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

11.15%

-4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности 8PSG.DE и BRNT.L

Текущая волатильность для Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) составляет 5.09%, в то время как у WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L) волатильность равна 15.83%. Это указывает на то, что 8PSG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRNT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

8PSG.DEBRNT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

15.83%

-10.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.17%

38.07%

-17.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.14%

43.96%

-20.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

35.46%

-19.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

35.95%

-19.82%

Сравнение комиссий 8PSG.DE и BRNT.L

8PSG.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BRNT.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 8PSG.DE и BRNT.L

Ни 8PSG.DE, ни BRNT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

8PSG.DE and BRNT.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 8PSG.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

8PSG.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for BRNT.L.

8PSG.DE is categorized as Gold, while BRNT.L is Oil & Gas. 8PSG.DE tracks LBMA Gold Price PM, while BRNT.L tracks Bloomberg Brent Crude Subindex. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.12% for 8PSG.DE and 0.49% for BRNT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 8PSG.DE и BRNT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор