PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 6PSE.DE с EQQQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 6PSE.DE с EQQQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

6PSE.DE (Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist) and EQQQ.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - 6PSE.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA, while EQQQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 6PSE.DE returned 19.18%/yr vs 24.54%/yr for EQQQ.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. 6PSE.DE charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности 6PSE.DE и EQQQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 6PSE.DE показывает доходность 11.33%, что значительно ниже, чем у EQQQ.DE с доходностью 20.52%.

6PSE.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
4.51%
С начала года
11.33%
6 месяцев
10.72%
1 год
25.24%
3 года*
19.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

EQQQ.DE

1 день
-0.85%
1 месяц
7.99%
С начала года
20.52%
6 месяцев
18.72%
1 год
37.03%
3 года*
24.54%
5 лет*
18.69%
10 лет*
21.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 6PSE.DE и EQQQ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
6PSE.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		11.33%4.78%32.52%23.62%-6.58%
EQQQ.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		20.52%6.94%33.67%51.32%-17.67%

Correlation

The correlation between 6PSE.DE and EQQQ.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г.

0.93

The correlation between 6PSE.DE and EQQQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с 6PSE.DE:
6PSE.DE с SSO6PSE.DE с VOO6PSE.DE с FLXU.DE6PSE.DE с SADU.DE6PSE.DE с DJAM.DE6PSE.DE с 4UBI.DE6PSE.DE с ACU2.DE
Часто сравнивают с EQQQ.DE:
EQQQ.DE с CNDX.LEQQQ.DE с QQQEQQQ.DE с SXRV.DEEQQQ.DE с IUIT.LEQQQ.DE с EQQB.DEEQQQ.DE с EQAC.MIEQQQ.DE с SMGB.L

Доходность на риск

6PSE.DE vs. EQQQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
6PSE.DE
Ранг доходности на риск 6PSE.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6PSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6PSE.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6PSE.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6PSE.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6PSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EQQQ.DE
Ранг доходности на риск EQQQ.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQQ.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQQ.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQQ.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 6PSE.DE c EQQQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

6PSE.DEEQQQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.40

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.19

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.74

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.99

11.10

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

6PSE.DE vs. EQQQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 6PSE.DE на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQQ.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 6PSE.DE и EQQQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

6PSE.DEEQQQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.40

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.80

+0.13

Просадки

Сравнение просадок 6PSE.DE и EQQQ.DE

Максимальная просадка 6PSE.DE за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки EQQQ.DE в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6PSE.DE и EQQQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

6PSE.DEEQQQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.70%

-47.04%

+23.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-10.05%

+2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.70%

-26.70%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.85%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-7.35%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.39%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности 6PSE.DE и EQQQ.DE

Текущая волатильность для Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE) составляет 2.73%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что 6PSE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

6PSE.DEEQQQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

4.26%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

10.90%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

15.64%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

19.84%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

19.65%

-4.24%

Сравнение комиссий 6PSE.DE и EQQQ.DE

6PSE.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EQQQ.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 6PSE.DE и EQQQ.DE

Дивидендная доходность 6PSE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности EQQQ.DE в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
6PSE.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		1.05%1.16%1.26%1.51%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQQQ.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.37%0.39%0.57%0.25%0.41%0.54%0.64%0.68%0.78%0.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, 6PSE.DE and EQQQ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 6PSE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

6PSE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.DE.

6PSE.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while EQQQ.DE is Nasdaq-100. 6PSE.DE tracks MSCI USA, while EQQQ.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.05% for 6PSE.DE and 0.30% for EQQQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 6PSE.DE и EQQQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор