PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 6AQQ.DE с AUM5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 6AQQ.DE с AUM5.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

6AQQ.DE (Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR) and AUM5.DE (Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - 6AQQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while AUM5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, 6AQQ.DE returned 21.42%/yr vs 15.11%/yr for AUM5.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. 6AQQ.DE charges 0.23%/yr vs 0.15%/yr for AUM5.DE.

Доходность

Сравнение доходности 6AQQ.DE и AUM5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (6AQQ.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 6AQQ.DE показывает доходность 20.65%, что значительно выше, чем у AUM5.DE с доходностью 11.38%. За последние 10 лет акции 6AQQ.DE превзошли акции AUM5.DE по среднегодовой доходности: 21.42% против 15.11% соответственно.

6AQQ.DE

1 день
-0.84%
1 месяц
7.97%
С начала года
20.65%
6 месяцев
18.79%
1 год
37.28%
3 года*
24.68%
5 лет*
18.87%
10 лет*
21.42%

AUM5.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
4.40%
С начала года
11.38%
6 месяцев
10.89%
1 год
25.63%
3 года*
18.95%
5 лет*
14.88%
10 лет*
15.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 6AQQ.DE и AUM5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
6AQQ.DE
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR		20.65%7.08%33.77%51.54%-29.96%39.62%34.72%42.90%3.22%15.90%
AUM5.DE
Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR		11.38%4.80%32.39%22.64%-14.14%40.96%7.10%34.94%-1.01%6.82%

Correlation

The correlation between 6AQQ.DE and AUM5.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.89

The correlation between 6AQQ.DE and AUM5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR

Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с 6AQQ.DE:
6AQQ.DE с QQQ6AQQ.DE с VUAA.DE6AQQ.DE с CNDX.L6AQQ.DE с EQQQ.DE6AQQ.DE с QQQ3.L6AQQ.DE с SPY6AQQ.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с AUM5.DE:
AUM5.DE с VUAA.LAUM5.DE с VOOAUM5.DE с SPYAUM5.DE с SXR8.DEAUM5.DE с LCUW.DEAUM5.DE с AMEW.DEAUM5.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

6AQQ.DE vs. AUM5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
6AQQ.DE
Ранг доходности на риск 6AQQ.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6AQQ.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6AQQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6AQQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6AQQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6AQQ.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AUM5.DE
Ранг доходности на риск AUM5.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUM5.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUM5.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUM5.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUM5.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUM5.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 6AQQ.DE c AUM5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (6AQQ.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

6AQQ.DEAUM5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.20

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.01

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

3.57

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.17

12.74

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

6AQQ.DE vs. AUM5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 6AQQ.DE на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUM5.DE равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 6AQQ.DE и AUM5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

6AQQ.DEAUM5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.20

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.97

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

0.93

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.96

+0.12

Просадки

Сравнение просадок 6AQQ.DE и AUM5.DE

Максимальная просадка 6AQQ.DE за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки AUM5.DE в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6AQQ.DE и AUM5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

6AQQ.DEAUM5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.19%

-33.66%

+2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-7.15%

-2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.73%

-23.30%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.19%

-23.30%

-7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.19%

-33.66%

+2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.46%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-4.00%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.01%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности 6AQQ.DE и AUM5.DE

Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (6AQQ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что 6AQQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUM5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

6AQQ.DEAUM5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

2.63%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

7.61%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

11.64%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

15.19%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

16.07%

+3.56%

Сравнение комиссий 6AQQ.DE и AUM5.DE

6AQQ.DE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии AUM5.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 6AQQ.DE и AUM5.DE

Ни 6AQQ.DE, ни AUM5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, 6AQQ.DE and AUM5.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, AUM5.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AUM5.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for 6AQQ.DE.

6AQQ.DE is categorized as Nasdaq-100, while AUM5.DE is S&P 500. 6AQQ.DE tracks Nasdaq 100®, while AUM5.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.23% for 6AQQ.DE and 0.15% for AUM5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 6AQQ.DE и AUM5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор