Сравнение 5QQQ.L с QQQO.L
5QQQ.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities) and QQQO.L (IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP GBP) are both Nasdaq-100 funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, 5QQQ.L returned 202.58% vs 32.75% for QQQO.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 5QQQ.L charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for QQQO.L.
Доходность
Сравнение доходности 5QQQ.L и QQQO.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 5QQQ.L показывает доходность 92.08%, что значительно выше, чем у QQQO.L с доходностью 15.53%.
5QQQ.L
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- 35.40%
- С начала года
- 92.08%
- 6 месяцев
- 76.20%
- 1 год
- 202.58%
- 3 года*
- 69.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQO.L
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- 15.53%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 32.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 5QQQ.L и QQQO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
5QQQ.L Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities | 92.08% | -4.78% | 39.44% |
QQQO.L IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP GBP | 15.53% | 6.57% | 12.88% |
Correlation
The correlation between 5QQQ.L and QQQO.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between 5QQQ.L and QQQO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
5QQQ.L vs. QQQO.L — Ранг доходности на риск
5QQQ.L
QQQO.L
Сравнение 5QQQ.L c QQQO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (5QQQ.L) и IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP GBP (QQQO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 5QQQ.L | QQQO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.46 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 4.71 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 11.27 | -3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 5QQQ.L | QQQO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 2.37 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 1.18 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок 5QQQ.L и QQQO.L
Максимальная просадка 5QQQ.L за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки QQQO.L в -21.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5QQQ.L и QQQO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 5QQQ.L | QQQO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.97% | -21.70% | -74.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.48% | -7.04% | -55.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.50% | -0.66% | -30.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.65% | -4.40% | -70.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.40% | 2.95% | +24.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5QQQ.L и QQQO.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (5QQQ.L) имеет более высокую волатильность в 23.67% по сравнению с IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP GBP (QQQO.L) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что 5QQQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 5QQQ.L | QQQO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.67% | 3.90% | +19.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.95% | 8.93% | +48.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.96% | 14.00% | +74.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.45% | 17.34% | +88.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.45% | 17.34% | +88.11% |
Сравнение комиссий 5QQQ.L и QQQO.L
5QQQ.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQO.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5QQQ.L и QQQO.L
5QQQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 67.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
5QQQ.L Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQO.L IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP GBP | 67.52% | 124.53% | 17.93% |
Часто задаваемые вопросы
5QQQ.L and QQQO.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQO.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQO.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for 5QQQ.L.
Their fees differ too: 0.75% for 5QQQ.L and 0.45% for QQQO.L.
Подберите оптимальное распределение для 5QQQ.L и QQQO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор