PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5QQQ.L с 3QQQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5QQQ.L с 3QQQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5QQQ.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities) and 3QQQ.L (Leverage Shares 3x Long US Tech 100 ETP Securities) are both exchange-traded funds - 5QQQ.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by Leverage Shares, while 3QQQ.L is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past 3 years, 5QQQ.L returned 69.87%/yr vs 52.13%/yr for 3QQQ.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. 5QQQ.L charges 0.75%/yr vs 0.01%/yr for 3QQQ.L.

Доходность

Сравнение доходности 5QQQ.L и 3QQQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (5QQQ.L) и Leverage Shares 3x Long US Tech 100 ETP Securities (3QQQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

5QQQ.L торгуется в GBp, в то время как 3QQQ.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3QQQ.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 5QQQ.L показывает доходность 92.08%, что значительно выше, чем у 3QQQ.L с доходностью 55.78%.

5QQQ.L

1 день
-3.36%
1 месяц
35.40%
С начала года
92.08%
6 месяцев
76.20%
1 год
202.58%
3 года*
69.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

3QQQ.L

1 день
-2.02%
1 месяц
22.93%
С начала года
55.78%
6 месяцев
46.12%
1 год
118.12%
3 года*
52.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5QQQ.L и 3QQQ.L

2026 (YTD)2025202420232022
5QQQ.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities		92.08%-4.78%76.82%401.38%-75.02%
3QQQ.L
Leverage Shares 3x Long US Tech 100 ETP Securities		55.78%5.78%63.73%172.86%-55.10%

Correlation

The correlation between 5QQQ.L and 3QQQ.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2022 г.

0.92

The correlation between 5QQQ.L and 3QQQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities

Leverage Shares 3x Long US Tech 100 ETP Securities

Часто сравнивают с 5QQQ.L:
5QQQ.L с TQQQ5QQQ.L с QQQ3.L5QQQ.L с QQQ5QQQ.L с TSLI.L5QQQ.L с MRN3.L5QQQ.L с 3XFE.L5QQQ.L с SPMO
Часто сравнивают с 3QQQ.L:
3QQQ.L с TQQQ3QQQ.L с QQQ3.L3QQQ.L с QQQ3QQQ.L с SPY3QQQ.L с MAG7.L3QQQ.L с VGT3QQQ.L с SPMO

Доходность на риск

5QQQ.L vs. 3QQQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5QQQ.L
Ранг доходности на риск 5QQQ.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5QQQ.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5QQQ.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5QQQ.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5QQQ.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5QQQ.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
3QQQ.L
Ранг доходности на риск 3QQQ.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3QQQ.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3QQQ.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3QQQ.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3QQQ.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3QQQ.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5QQQ.L c 3QQQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (5QQQ.L) и Leverage Shares 3x Long US Tech 100 ETP Securities (3QQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5QQQ.L3QQQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.92

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.68

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

2.56

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.76

5.32

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5QQQ.L vs. 3QQQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5QQQ.L на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 3QQQ.L равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5QQQ.L и 3QQQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5QQQ.L3QQQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.92

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.55

-0.60

Просадки

Сравнение просадок 5QQQ.L и 3QQQ.L

Максимальная просадка 5QQQ.L за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки 3QQQ.L в -58.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5QQQ.L и 3QQQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5QQQ.L3QQQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.97%

-58.71%

-37.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.48%

-47.38%

-15.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.23%

-58.71%

-21.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.50%

-2.02%

-29.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.65%

-20.53%

-54.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.40%

22.84%

+4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности 5QQQ.L и 3QQQ.L

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (5QQQ.L) имеет более высокую волатильность в 23.67% по сравнению с Leverage Shares 3x Long US Tech 100 ETP Securities (3QQQ.L) с волатильностью 14.49%. Это указывает на то, что 5QQQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3QQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5QQQ.L3QQQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.67%

14.49%

+9.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.95%

33.01%

+23.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.96%

63.04%

+25.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.45%

62.77%

+42.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.45%

62.77%

+42.68%

Сравнение комиссий 5QQQ.L и 3QQQ.L

5QQQ.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии 3QQQ.L в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5QQQ.L и 3QQQ.L

Ни 5QQQ.L, ни 3QQQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, 5QQQ.L and 3QQQ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 3QQQ.L is cheaper at 0.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3QQQ.L is cheaper with a 0.01% expense ratio, compared with 0.75% for 5QQQ.L.

5QQQ.L is categorized as Nasdaq-100, while 3QQQ.L is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.75% for 5QQQ.L and 0.01% for 3QQQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5QQQ.L и 3QQQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор