PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3QQQ.L с QQQ5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3QQQ.L с QQQ5.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3QQQ.L (Leverage Shares 3x Long US Tech 100 ETP Securities) and QQQ5.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities) are both exchange-traded funds - 3QQQ.L is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while QQQ5.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Invesco QQQ Trust. 3QQQ.L is actively managed, while QQQ5.L is passively managed. Over the past 3 years, 3QQQ.L returned 56.07%/yr vs 74.62%/yr for QQQ5.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. 3QQQ.L charges 0.01%/yr vs 0.75%/yr for QQQ5.L.

Доходность

Сравнение доходности 3QQQ.L и QQQ5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Long US Tech 100 ETP Securities (3QQQ.L) и Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (QQQ5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3QQQ.L показывает доходность 55.20%, что значительно ниже, чем у QQQ5.L с доходностью 91.93%.

3QQQ.L

1 день
-1.99%
1 месяц
21.40%
С начала года
55.20%
6 месяцев
47.13%
1 год
115.72%
3 года*
56.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ5.L

1 день
-3.75%
1 месяц
33.89%
С начала года
91.93%
6 месяцев
77.67%
1 год
199.62%
3 года*
74.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3QQQ.L и QQQ5.L

2026 (YTD)2025202420232022
3QQQ.L
Leverage Shares 3x Long US Tech 100 ETP Securities		55.20%13.90%60.92%187.21%-56.66%
QQQ5.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities		91.93%2.29%74.04%430.61%-75.24%

Correlation

The correlation between 3QQQ.L and QQQ5.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2022 г.

0.94

The correlation between 3QQQ.L and QQQ5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long US Tech 100 ETP Securities

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities

Часто сравнивают с 3QQQ.L:
3QQQ.L с TQQQ3QQQ.L с QQQ3.L3QQQ.L с QQQ3QQQ.L с SPY3QQQ.L с MAG7.L3QQQ.L с VGT3QQQ.L с SPMO
Часто сравнивают с QQQ5.L:
QQQ5.L с VOOQQQ5.L с TQQQQQQ5.L с TSLI.LQQQ5.L с QQQ3.LQQQ5.L с LQQ3.LQQQ5.L с SCHGQQQ5.L с TLTI.L

Доходность на риск

3QQQ.L vs. QQQ5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3QQQ.L
Ранг доходности на риск 3QQQ.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3QQQ.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3QQQ.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3QQQ.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3QQQ.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3QQQ.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
QQQ5.L
Ранг доходности на риск QQQ5.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ5.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ5.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ5.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ5.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ5.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3QQQ.L c QQQ5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long US Tech 100 ETP Securities (3QQQ.L) и Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (QQQ5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3QQQ.LQQQ5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.62

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.86

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

3.68

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.31

10.11

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3QQQ.L vs. QQQ5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3QQQ.L на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ5.L равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3QQQ.L и QQQ5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3QQQ.LQQQ5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.62

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

-0.04

+0.62

Просадки

Сравнение просадок 3QQQ.L и QQQ5.L

Максимальная просадка 3QQQ.L за все время составила -58.93%, что меньше максимальной просадки QQQ5.L в -96.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3QQQ.L и QQQ5.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3QQQ.LQQQ5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.93%

-96.40%

+37.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.89%

-56.84%

+8.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.67%

-80.09%

+22.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-31.58%

+29.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.59%

-75.53%

+54.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.48%

20.72%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности 3QQQ.L и QQQ5.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 3x Long US Tech 100 ETP Securities (3QQQ.L) составляет 14.43%, в то время как у Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (QQQ5.L) волатильность равна 24.82%. Это указывает на то, что 3QQQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3QQQ.LQQQ5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.43%

24.82%

-10.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.36%

58.83%

-25.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.01%

79.70%

-16.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.47%

106.00%

-42.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.47%

106.00%

-42.53%

Сравнение комиссий 3QQQ.L и QQQ5.L

3QQQ.L берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии QQQ5.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3QQQ.L и QQQ5.L

Ни 3QQQ.L, ни QQQ5.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, 3QQQ.L and QQQ5.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 3QQQ.L is cheaper at 0.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3QQQ.L is cheaper with a 0.01% expense ratio, compared with 0.75% for QQQ5.L.

3QQQ.L is categorized as Leveraged Equities, while QQQ5.L is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.01% for 3QQQ.L and 0.75% for QQQ5.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3QQQ.L и QQQ5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор