Сравнение 3PYE.L с 3TSE.L
3PYE.L (Leverage Shares 3x PayPal ETP Securities EUR) and 3TSE.L (Leverage Shares 3x Tesla ETP Securities EUR) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3PYE.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x PYPL Index while 3TSE.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x TSLA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3PYE.L returned -84.33%/yr vs -51.63%/yr for 3TSE.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 3PYE.L и 3TSE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3PYE.L показывает доходность -72.82%, что значительно ниже, чем у 3TSE.L с доходностью -38.63%.
3PYE.L
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -17.63%
- С начала года
- -72.82%
- 6 месяцев
- -77.69%
- 1 год
- -89.86%
- 3 года*
- -64.71%
- 5 лет*
- -84.33%
- 10 лет*
- —
3TSE.L
- 1 день
- -6.96%
- 1 месяц
- 16.84%
- С начала года
- -38.63%
- 6 месяцев
- -40.52%
- 1 год
- -5.34%
- 3 года*
- -41.44%
- 5 лет*
- -51.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3PYE.L и 3TSE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3PYE.L Leverage Shares 3x PayPal ETP Securities EUR | -72.82% | -85.07% | 59.76% | -60.67% | -98.90% | -63.00% |
3TSE.L Leverage Shares 3x Tesla ETP Securities EUR | -38.63% | -73.03% | 31.43% | 225.06% | -99.10% | 135.73% |
Correlation
The correlation between 3PYE.L and 3TSE.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2021 г. | 0.40 |
The correlation between 3PYE.L and 3TSE.L shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов 3PYE.L и 3TSE.L
Секторы
3PYE.L
3TSE.L
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
3PYE.L
3TSE.L
-
Сырьевые материалы
3PYE.L
-
3TSE.L
-
Коммуникационные услуги
3PYE.L
-
3TSE.L
-
Потребительский циклический сектор
3PYE.L
-
3TSE.L
Потребительский защитный сектор
3PYE.L
-
3TSE.L
-
Энергетика
3PYE.L
-
3TSE.L
-
Здравоохранение
3PYE.L
-
3TSE.L
-
Промышленность
3PYE.L
-
3TSE.L
-
Недвижимость
3PYE.L
-
3TSE.L
-
Технологии
3PYE.L
-
3TSE.L
-
Коммунальные услуги
3PYE.L
-
3TSE.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3PYE.L vs. 3TSE.L — Ранг доходности на риск
3PYE.L
3TSE.L
Сравнение 3PYE.L c 3TSE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x PayPal ETP Securities EUR (3PYE.L) и Leverage Shares 3x Tesla ETP Securities EUR (3TSE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3PYE.L | 3TSE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.10 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.21 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -0.41 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3PYE.L | 3TSE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | -0.11 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.70 | -0.31 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.33 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок 3PYE.L и 3TSE.L
Максимальная просадка 3PYE.L за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке 3TSE.L в -99.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3PYE.L и 3TSE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3PYE.L | 3TSE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.84% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.47% | -71.98% | -20.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.62% | -95.43% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -99.84% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -99.66% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.29% | -85.76% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.77% | 37.48% | +26.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3PYE.L и 3TSE.L
Текущая волатильность для Leverage Shares 3x PayPal ETP Securities EUR (3PYE.L) составляет 22.34%, в то время как у Leverage Shares 3x Tesla ETP Securities EUR (3TSE.L) волатильность равна 39.57%. Это указывает на то, что 3PYE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3TSE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3PYE.L | 3TSE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.34% | 39.57% | -17.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 108.55% | 85.24% | +23.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.23% | 138.20% | -22.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.21% | 166.15% | -44.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.95% | 165.43% | -45.48% |
Сравнение комиссий 3PYE.L и 3TSE.L
И 3PYE.L, и 3TSE.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3PYE.L и 3TSE.L
Ни 3PYE.L, ни 3TSE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3PYE.L and 3TSE.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3PYE.L and 3TSE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
3PYE.L tracks iSTOXX Leveraged 3x PYPL Index, while 3TSE.L tracks iSTOXX Leveraged 3x TSLA Index.
Подберите оптимальное распределение для 3PYE.L и 3TSE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор