PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3NFL.L с 5QQQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3NFL.L с 5QQQ.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

3NFL.L (Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities GBP) and 5QQQ.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities) are both exchange-traded funds - 3NFL.L is a Leveraged Equities fund tracking the iSTOXX Leveraged 3X NFLX Index, while 5QQQ.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by Leverage Shares. 3NFL.L is passively managed, while 5QQQ.L is actively managed. Over the past 3 years, 3NFL.L returned 335.67%/yr vs 55.36%/yr for 5QQQ.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 3NFL.L и 5QQQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities GBP (3NFL.L) и Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (5QQQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3NFL.L показывает доходность -64.12%, что значительно ниже, чем у 5QQQ.L с доходностью 49.20%.

3NFL.L

1 день
-1.46%
1 месяц
-45.12%
С начала года
-64.12%
6 месяцев
-64.00%
1 год
-89.20%
3 года*
335.67%
5 лет*
11.09%
10 лет*
—

5QQQ.L

1 день
-2.70%
1 месяц
-16.78%
С начала года
49.20%
6 месяцев
44.22%
1 год
123.27%
3 года*
55.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3NFL.L и 5QQQ.L

2026 (YTD)20252024202320222021
3NFL.L
Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities GBP		-64.12%-39.94%323.42%22,926.07%-99.45%4.21%
5QQQ.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities		49.20%-4.78%76.84%401.35%-95.59%15.05%

Correlation

The correlation between 3NFL.L and 5QQQ.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г.

0.48

Over the past year, the correlation between 3NFL.L and 5QQQ.L has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов 3NFL.L и 5QQQ.L

Секторы
3NFL.L
5QQQ.L

Коммуникационные услуги

100.0%
14.5%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.6%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.0%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Коммуникационные услуги

3NFL.L
100.0%
5QQQ.L
14.5%

Сырьевые материалы

3NFL.L

-

5QQQ.L
1.0%

Потребительский циклический сектор

3NFL.L

-

5QQQ.L
11.6%

Потребительский защитный сектор

3NFL.L

-

5QQQ.L
6.6%

Энергетика

3NFL.L

-

5QQQ.L
0.5%

Финансовые услуги

3NFL.L

-

5QQQ.L
0.2%

Здравоохранение

3NFL.L

-

5QQQ.L
3.7%

Промышленность

3NFL.L

-

5QQQ.L
2.6%

Недвижимость

3NFL.L

-

5QQQ.L
0.1%

Технологии

3NFL.L

-

5QQQ.L
58.0%

Коммунальные услуги

3NFL.L

-

5QQQ.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities GBP

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities

Часто сравнивают с 3NFL.L:
3NFL.L с NFLX3NFL.L с 2BRE.L3NFL.L с GBTC3NFL.L с XS2D.L3NFL.L с 3XFE.L3NFL.L с 3XLE.L3NFL.L с 3PLT.L
Часто сравнивают с 5QQQ.L:
5QQQ.L с TQQQ5QQQ.L с QQQ3.L5QQQ.L с QQQ5QQQ.L с TSLI.L5QQQ.L с MRN3.L5QQQ.L с 3XFE.L5QQQ.L с SPMO

Доходность на риск

3NFL.L vs. 5QQQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3NFL.L
Ранг доходности на риск 3NFL.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3NFL.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3NFL.L: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3NFL.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3NFL.L: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3NFL.L: 22
Ранг коэф-та Мартина
5QQQ.L
Ранг доходности на риск 5QQQ.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5QQQ.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5QQQ.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5QQQ.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5QQQ.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5QQQ.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3NFL.L c 5QQQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities GBP (3NFL.L) и Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (5QQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

3NFL.L5QQQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
1.50

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.29
2.13

-4.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.26

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

2.16

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

5.65

-7.07

3NFL.L vs. 5QQQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3NFL.L на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа 5QQQ.L равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3NFL.L и 5QQQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 3NFL.L и 5QQQ.L

Максимальная просадка 3NFL.L за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке 5QQQ.L в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3NFL.L и 5QQQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3NFL.L5QQQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-95.97%

-3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-90.07%

-56.68%

-33.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.07%

-80.23%

-9.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.07%

-46.79%

-43.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.34%

-74.16%

+21.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

62.81%

21.73%

+41.08%

Волатильность

Сравнение волатильности 3NFL.L и 5QQQ.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities GBP (3NFL.L) составляет 23.25%, в то время как у Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (5QQQ.L) волатильность равна 32.01%. Это указывает на то, что 3NFL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5QQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3NFL.L5QQQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.25%

32.01%

-8.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.97%

63.71%

+14.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.03%

81.47%

+13.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3,347.55%

103.51%

+3,244.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3,039.15%

103.51%

+2,935.64%

Сравнение комиссий 3NFL.L и 5QQQ.L

И 3NFL.L, и 5QQQ.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3NFL.L и 5QQQ.L

Ни 3NFL.L, ни 5QQQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3NFL.L and 5QQQ.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3NFL.L and 5QQQ.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

3NFL.L is categorized as Leveraged Equities, while 5QQQ.L is Nasdaq-100.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3NFL.L и 5QQQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор