Сравнение 3CRE.L с 3TSM.L
3CRE.L (Leverage Shares 3x Salesforce.Com ETP Securities EUR) and 3TSM.L (Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3CRE.L tracks the iSTOXX Leveraged 3X CRM Index while 3TSM.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x TSM Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 3CRE.L returned -47.78%/yr vs 144.13%/yr for 3TSM.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 3CRE.L и 3TSM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3CRE.L торгуется в EUR, в то время как 3TSM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3TSM.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3CRE.L показывает доходность -73.52%, что значительно ниже, чем у 3TSM.L с доходностью 152.73%.
3CRE.L
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- -73.52%
- 6 месяцев
- -72.67%
- 1 год
- -80.09%
- 3 года*
- -47.78%
- 5 лет*
- -48.66%
- 10 лет*
- —
3TSM.L
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- 41.96%
- С начала года
- 152.73%
- 6 месяцев
- 167.51%
- 1 год
- 532.21%
- 3 года*
- 144.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3CRE.L и 3TSM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3CRE.L Leverage Shares 3x Salesforce.Com ETP Securities EUR | -73.52% | -73.38% | 21.60% | 452.79% | -93.59% | 1.89% |
3TSM.L Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities | 152.76% | 41.49% | 314.61% | 84.80% | -84.30% | 5.70% |
Correlation
The correlation between 3CRE.L and 3TSM.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.28 |
The correlation between 3CRE.L and 3TSM.L shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов 3CRE.L и 3TSM.L
Секторы
3CRE.L
3TSM.L
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
3CRE.L
3TSM.L
Сырьевые материалы
3CRE.L
-
3TSM.L
-
Коммуникационные услуги
3CRE.L
-
3TSM.L
-
Потребительский циклический сектор
3CRE.L
-
3TSM.L
-
Потребительский защитный сектор
3CRE.L
-
3TSM.L
-
Энергетика
3CRE.L
-
3TSM.L
-
Финансовые услуги
3CRE.L
-
3TSM.L
-
Здравоохранение
3CRE.L
-
3TSM.L
-
Промышленность
3CRE.L
-
3TSM.L
-
Недвижимость
3CRE.L
-
3TSM.L
-
Коммунальные услуги
3CRE.L
-
3TSM.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3CRE.L vs. 3TSM.L — Ранг доходности на риск
3CRE.L
3TSM.L
Сравнение 3CRE.L c 3TSM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Salesforce.Com ETP Securities EUR (3CRE.L) и Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities (3TSM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3CRE.L | 3TSM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.44 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 11.70 | -12.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 33.11 | -34.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3CRE.L | 3TSM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 5.02 | -5.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.36 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок 3CRE.L и 3TSM.L
Максимальная просадка 3CRE.L за все время составила -98.84%, что больше максимальной просадки 3TSM.L в -92.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3CRE.L и 3TSM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3CRE.L | 3TSM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.84% | -92.67% | -6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.64% | -45.11% | -41.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.31% | -82.84% | -13.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.38% | 0.00% | -98.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.27% | -54.82% | -25.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.41% | 15.97% | +38.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3CRE.L и 3TSM.L
Leverage Shares 3x Salesforce.Com ETP Securities EUR (3CRE.L) имеет более высокую волатильность в 49.95% по сравнению с Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities (3TSM.L) с волатильностью 36.87%. Это указывает на то, что 3CRE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3TSM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3CRE.L | 3TSM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 49.95% | 36.87% | +13.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.94% | 77.16% | +22.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.75% | 105.46% | +7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.88% | 113.57% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.42% | 113.57% | -2.15% |
Сравнение комиссий 3CRE.L и 3TSM.L
И 3CRE.L, и 3TSM.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3CRE.L и 3TSM.L
Ни 3CRE.L, ни 3TSM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3CRE.L and 3TSM.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3CRE.L and 3TSM.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
3CRE.L tracks iSTOXX Leveraged 3X CRM Index, while 3TSM.L tracks iSTOXX Leveraged 3x TSM Index.
Подберите оптимальное распределение для 3CRE.L и 3TSM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор