Сравнение 3BAB.L с 3AMD.L
3BAB.L (Leverage Shares 3x Alibaba ETC) and 3AMD.L (Leverage Shares 3x AMD ETC GBP) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3BAB.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x BABA Index while 3AMD.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x AMD Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 3BAB.L returned -21.23%/yr vs 50.58%/yr for 3AMD.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 3BAB.L и 3AMD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3BAB.L показывает доходность -51.81%, что значительно ниже, чем у 3AMD.L с доходностью 618.51%.
3BAB.L
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -30.43%
- С начала года
- -51.81%
- 6 месяцев
- -62.80%
- 1 год
- -38.39%
- 3 года*
- -21.23%
- 5 лет*
- -69.19%
- 10 лет*
- —
3AMD.L
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- 78.09%
- С начала года
- 618.51%
- 6 месяцев
- 555.70%
- 1 год
- 2,178.16%
- 3 года*
- 50.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3BAB.L и 3AMD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3BAB.L Leverage Shares 3x Alibaba ETC | -51.81% | 109.01% | -18.41% | -64.32% | -91.90% | -88.27% |
3AMD.L Leverage Shares 3x AMD ETC GBP | 618.51% | 53.77% | -76.38% | 448.82% | -97.41% | 265.31% |
Correlation
The correlation between 3BAB.L and 3AMD.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3BAB.L vs. 3AMD.L — Ранг доходности на риск
3BAB.L
3AMD.L
Сравнение 3BAB.L c 3AMD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Alibaba ETC (3BAB.L) и Leverage Shares 3x AMD ETC GBP (3AMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3BAB.L | 3AMD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.60 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 28.52 | -28.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 52.70 | -53.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3BAB.L | 3AMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 11.54 | -11.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.04 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок 3BAB.L и 3AMD.L
Максимальная просадка 3BAB.L за все время составила -99.81%, примерно равная максимальной просадке 3AMD.L в -99.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3BAB.L и 3AMD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3BAB.L | 3AMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -99.50% | -0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.29% | -76.34% | -5.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.29% | -97.93% | +15.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.75% | -72.82% | -26.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.40% | -84.93% | -8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.94% | 41.40% | +8.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3BAB.L и 3AMD.L
Текущая волатильность для Leverage Shares 3x Alibaba ETC (3BAB.L) составляет 47.85%, в то время как у Leverage Shares 3x AMD ETC GBP (3AMD.L) волатильность равна 69.06%. Это указывает на то, что 3BAB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3AMD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3BAB.L | 3AMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.85% | 69.06% | -21.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.22% | 134.49% | -46.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 125.79% | 188.70% | -62.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.76% | 158.29% | -8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.44% | 158.29% | -8.85% |
Сравнение комиссий 3BAB.L и 3AMD.L
И 3BAB.L, и 3AMD.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3BAB.L и 3AMD.L
Ни 3BAB.L, ни 3AMD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3BAB.L and 3AMD.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3BAB.L and 3AMD.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
3BAB.L tracks iSTOXX Leveraged 3x BABA Index, while 3AMD.L tracks iSTOXX Leveraged 3x AMD Index.
Подберите оптимальное распределение для 3BAB.L и 3AMD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор